基于RNN-LSTM算法的A股走势预测

随着人工智能和机器学习的快速发展，越来越多的投资者和交易员开始尝试使用算法模型来预测股市的走势。其中，循环神经网络（RNN）和长短期记忆网络（LSTM）被广泛应用于股市预测领域，因为它们能够捕捉到时间序列数据中的依赖关系。

本文将详细介绍如何使用RNN-LSTM算法对A股走势进行预测，并提供完整的代码，方便读者直接运行。

首先，我们需要收集A股的历史交易数据作为训练集。以某只股票为例，我们可以通过以下代码获取该股票的历史价格数据：

import pandas as pd
import tushare as ts

# 设置Tushare Pro API的Token
ts.set_token('your_token')