机器学习之逻辑回归

逻辑回归(Logistic regression)是统计学习中经典的分类方法，其基本用法是用于二分类，但是也很容易推广到多分类。

1.逻辑函数(sigmoid 函数)

首先介绍一下sigmoid函数，其基本形式如下：
$$g(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$$
其图像如下

当z趋向无穷大时，g(z)趋向与1，当z趋向无穷小时，g(z)趋向于0。
通常，输入的样本是向量x，要学习的参数矩阵是w和b，样本的标记是$Y\in${0,1}。此时回归模型如下
$$P(Y=1|x)=\frac{1}{1+exp(-z)}$$
$$P(Y=0|x)=1-\frac{1}{1+exp(-z)}$$
其中z=w*x，应学习到响应的参数矩阵w，使得标记为1的样本，其z值尽量大，标记为0的样本，其z值尽量小。学习的过程需要通过最优化损失函数来进行。下面简单介绍二分类中损失函数的定义。

逻辑回归模型是由一系列权值系数w决定的，问题关键就是如何获得这一组系数。通常是通过极大似然函数获得的。
似然函数是统计模型中参数的函数，也就是w中每一个系数的函数。当输出确定，也就是给定了每个样本的标签值y，关于参数w的似然函数L(w|y)数值上等于给定w，输出值为y的概率。因此当似然函数越大，其输出值为y的可信度越高，因此可以通过对似然函数取极大值来获得参数w的最优解。

逻辑回归模型学习时，对于训练集 T = { ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) . . . ( x n , y n ) } T=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2)...(x_n,y_n)\} T={(x1​,y1​),(x2​,y2​)...(xn​,yn​)}，其中 y i ∈ { 0 , 1 } y_i\in\{0,1\} yi​∈{0,1}，设$$P(y=1|x)=p(x_i)P(y=0|x)=1-p(x_i)$$
则似然函数为$$\prod _{i=1}^n[p(x){]}^{y_i}[1-p(x){]}^{1-y_i}$$
取对数为$$\sum _{i=1}^n{y}_{i}logp(x_i)+(1-y_i)log(1-p(x_i))$$

其中$$p(x_i)=\frac{1}{1+exp(w\ast x)}$$
对似然函数求最大值，即为对其求最小值
$$L(w)=-\sum _{i=1}^n(y_{i}log\pi (x_i)+(1-y_i)log(1-\pi (x_i))$$
此即为logit loss函数，也叫交叉熵损失函数。对L(w)求最小值，即可得到w的参数估计。求最小值的方法有很多，如梯度下降法，牛顿法等等。

2. 多项逻辑回归

二项分类的逻辑回归很容易推广到多分类问题。设现在有一个n类分类问题，则可以构建一个n维标签向量$y=(y^1,y^2....y^n)$，其中只有1个值$y^i$为1，其余都为0，表示该样本归于第i个分类。
对于单个样本，似然函数可以写成：
$$\prod _{i=1}^n{p}^i(x{)}^{y^i}$$
其中$p^i(x)$表示模型预测向量的第n个分量，由于$y^i$只有1个分量为1，其余为0，因此似然函数可以化简为$$p(x)$$
对于一共有N个样本的数据集，其似然函数为
$$\prod _{i=1}^{N}p(x_i)$$
取对数得
$$L(w)=\sum _{i=1}^{N}log(p(x_i))$$其中对于每一个样本，其$p(x_i)$为模型输出向量中，取值为1的对应第i个分量的值。
其中模型输出值$p(x)定义为$：
$$p(x^i)=\frac{exp(w\ast x)}{{\sum }_{j=1}^{n}exp(w\ast x^j)}$$
此为soft函数，其可以将模型输出变量进行归一化处理，对输出的值进行指数式放大或者缩小。
采用最优化方法求的L(W)对w矩阵的最小值，即可求得问题的解