Boosted Trees简介【翻译+自己的理解】

原文

https://homes.cs.washington.edu/~tqchen/pdf/BoostedTree.pdf
华盛顿大学的 Introduction to Boosted Trees. Tianqi Chen.

本文结合该论文和网上其他资料，在自己理解之后，书写下来~

监督学习

• Objective function(目标函数)：
  

• 训练损失：一般有两种

  • 平方损失函数：$(y_i-{\hat{y}}_i{)}^2$
  • 逻辑损失函数：$y_i\ln (1+e^{-{\hat{y}}_i})+(1-y_i)\ln (1+e^{{\hat{y}}_i})$

• 正则化损失：

  • L1正则化（Lasso）： $\lambda ||w|{|}_1$
  • L2正则化：$\lambda ||w|{|}^2$

Regression Tree and Ensemble

Regression Tree 回归树（GART）

• 决策的原则类似于决策树
• 但是叶子节点上包含有分数
  

Regression Trees Ensemble 回归树集成

• 将多个回归树的结果求和，就是回归树集成
  

• 树集合的方法有很多种
  例如：GBM(gradient boosting machine 梯度提升机器)、random forest 随机森林…

• 输入放缩固定，所以不需要在特征正则化上太小心。

假设我们使用K个树，那么有
$$\begin{gathered} {\hat{y}}_i=\sum _k^K{f}_i(xi) \\ {f}_i\in F \end{gathered}$$

• 其中F是所有树的集合（其实是上面的图片所示的数学表达而已）

• 回归树不只能做回归，还可以做排序，分类… 主要取决于对应的目标函数。

Gradient boosting 梯度提升

• 这里不能直接使用SGD，因为寻找的f是树，而不是向量。所以使用 Additive Training (Boosting)

• 每次在原来的基础上，加上一个新的函数，构成第t轮下的数值。
  

• 那么推导到对应的目标函数，也就是找到对应的树，让这个整个数值最小。（训练损失也要小，模型损失也要小）

• 使用泰勒展开，g是一阶导，h是二阶导。偏移值是$f_t(x)$
  下图最后一行的例子，只是说明了在损失函数是平方函数时候的情况。
  

模型复杂度

之前曾考虑过，除了训练的复杂度之外，还需要考虑模型的损失。

• 下面是其中一种的定义：（再引入了两个超参数）
  • T：叶子数量
  • w: 回归树对应叶子节点的得分
    

结构得分

• I：被选的树的集合

• 然后给出下面的关于G和H的定义

• 如果树的结构已经确定，那么对应的最优的权重也可以算出来。
  

• 下面会用到一种思维，假设所有的树一开始都是一棵树。之后，再根据对应的条件节点来做分割。

• L表示的左树，R表示的是右树。