最优化理论-统计学5

三大分布

1. 卡方分布（Chi-Square Distribution）

1.1 定义

卡方分布（(\chi^2) 分布）是指若有 ( k ) 个独立且服从标准正态分布 (N(0, 1)) 的随机变量 (Z_1, Z_2, \dots, Z_k)，则它们的平方和：

[
X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2
]

服从自由度为 (k) 的卡方分布，记为 ( X \sim \chi^2(k) )。其中，自由度 (k) 是指独立正态随机变量的个数。

1.2 性质

1. 期望和方差：

   • 期望值：(\mathbb{E}[X] = k)
   • 方差：(\text{Var}(X) = 2k)

2. 可加性（修改版）：

   • 如果 ( X_1 \sim \chi^2(k_1) ) 和 ( X_2 \sim \chi^2(k_2) )，且它们的生成正态随机变量是独立的，那么 ( X_1 + X_2 \sim \chi^2(k_1 + k_2) )。独立性是可加性成立的前提条件。

3. 应用：

   • 卡方分布主要用于假设检验中的卡方检验