协方差矩阵的计算方法

设矩阵A为输入。A的每一行为一个观测值，每一列代表一个特征（变量）。

计算步骤如下：
1. 计算每一变量的均值（列均值）；
2. 中心化──每个元素减去该列的列均值；
3. 转置并相乘。

Matlab代码如下：

function C = mycov(A)
avg = mean(A);
num = size(A, 1);
normA = A - repmat(avg, num, 1);
C = (normA' * normA) / (num -1);

这和Matlab的cov函数输出一致。