决策树的核心思想就是 if else，实现了 conditional aggregation，关键问题在于分裂的时候哪些特征在前哪些特征在后。从 ID3 开始使用熵（entropy）来作为决策选择的度量。决策树可以做分类，也可以做回归，是一种比较灵活的算法。主要包括 ID3、C4.5、CART，可以作为后续许多 ensemble 方法（例如 random forest 和 gradient boosting decision tree）的基础模型。
可以把决策树模型从 if else 的角度拆解为 G(x) = ΣTt=1 qt(x)*gt(x) ，其中 qt(x) 表示条件、gt(x) 表示基本假设。从递归角度来拆解，G(x) = ΣCc=1 [b(x) = c]*Gc(x)，其中 b(x) 表示分支条件，Gc(x) 表示子树。
决策树模型的原则就是每次决策过程越简单越好，很类似人做决策的过程，可解释性强。
熵
度量随机变量的不确定性，越混乱熵越大。H(X) = - ∑ p(xi) * log(p(xi)) ，其中 p(xi) b表示随机变量 X 取值到 xi 的概率，熵要对 X 所有可能的取值求和。例如一枚均匀硬币抛一次，正面朝上的次数为 X，那么 H(X) = - 0.5log(0.5) - 0.5log(0.5) = log2。另外定性的分析，均匀的情况下不确定性最大，所以 H(X) = log2 其实也是这个问题中熵的最大值。
对于两个随机变量：
联合熵 H(X, Y) = - ∑ p(xi , yi) * log(p(xi , yi))
条件熵 H(X | Y) = - ∑ p(xi , yi) * log(p(xi | yi)) = Σ p(yj) * H(X | yj) ，度量在知道 Y 以后 X 的剩下的不确定性
互信息（信息增益） I(X , Y) = H(X) - H(X | Y) ， 度量在知道 Y 以后 X 的不确定性的减少程度
ID3 决策树
用信息增益的大小来选择哪个特征来用于决策树中当前节点的分裂，递归地构建决策树，直到所有特征的信息增益均很小或没有特征可以选择为止。ID3 相当于用极大似然法进行概率模型的选择。
算法流程：
1. 初始化信息增益的阈值 ε
2. 如果样本都属于同一类 Di ，则返回单节点树 T，类别标记为 Di
3. 如果特征为空则返回单节点树 T，类别直接标记为样本中数量最多的类别
4. 计算 A 中所有维度的特征（n 维）对输出 D 的信息增益 I(D, A) = H(D) - H(D | A)，选择信息增益最大的特征 Ag 分裂。如果 Ag 的信息增益小于设定的阈值，返回单节点树，类别直接标记为样本中数量最多的类别；否则按 Ag 的所有不同取值 ai 把样本集 D 分割成若干类别的非空子集 Di ，每个类别产生一个子节点，对应特征值为 Agi ，类别标记为 Di 中实例数最大的类别。返回增加了节点的树 T
5. 对所有的子节点，令 D = Di，A = A - { Ag}，递归调用 2-4，得到子树 Ti 并返回
ID3 决策树存在的问题：
1. 只有树的生成，容易过拟合。
2. 没有考虑连续特征
3. 信息增益作为选择特征的标准存在问题（相同条件下，取值比较多特征信息增益大）
4. 没法处理缺失值
C4.5 决策树
如何改进 ID3：
1. 引入正则化系数初步剪枝
2. 将连续特征离散化。比如 N 个样本的连续特征取值有 N 个，就取相邻两点取值的平均数作为划分点，一共得到 N-1 个划分点。对所有的划分点，分别计算以该点作为二分类点时的信息增益比，选择最大的作为该连续特征的二元离散分类点
3. 用信息增益比。IR(D, A) = I(D, A) / HA(D)，其中 HA(D) 是 D 关于 A 的熵，HA(D) = - Σni=1 |Di|/|D| * log(|Di|/|D|)，n 是特征 A 取值的个数
4. 缺失值的处理
样本缺失某些特征的情况下如何选择划分：对于某一个有缺失值的特征 A，将数据分成两部分，对每部分样本设置一个权重（初始可以都为1），然后划分数据，一部分是有特征值 A 的数据 D1 ，一部分是没有特征值 A 的数据 D2 。然后对 D1 来和对应的 A 特征的各个特征值一起计算加权后的信息增益比，最后乘上系数 ε， ε 为 D1 样本加权后所占加权总样本的比例
选定了划分属性，对于该属性上缺失特征的样本如何处理：可以把缺失特征值的样本同时划分入所有的子节点，同时将该样本的权重按各子节点的样本容量比例来分配。
C4.5 决策树存在的问题：
1. 还是需要后剪枝
2. 多叉树不如二叉树效率高
3. 只能做分类
4. 大量对数运算耗时，如果是连续特征还会有大量排序运算
CART 决策树
比较优的一种决策树，既能做分类也能做回归，基于二叉树结构，也支持对连续特征的处理和对缺失值的处理，采用后剪枝有效解决过拟合。驱动思想就是，要加权考虑分割后两边的数据都各自比较“纯”（如何衡量？均方误差或基尼指数）。如果 serving 的过程中样本缺失某个维度的特征，就找一个 surrogate 来代替缺失的特征（训练的时候为每个特征的分割找一些替代特征的分割，要和原来的切割方式越接近越好）。
基尼指数
在分类问题中，假设有 K 个类别，样本点属于第 k 类的概率为pk ，则概率分布的基尼指数定义为
Gini(p) = ΣKk=1 pk (1 - pk) = 1 - ΣKk=1 (pk)2
对于给定的样本 D，假设有 K 个类别，第 k 个类别的数量为 Ck ，则样本 D 的基尼指数为
Gini(D) = 1 - ΣKk=1 ( |Ck|/|D| )2
可以看出基尼指数和熵之半很接机，都可以用来近似分类误差率，但基尼指数中的二次运算比对数运算简单的多。
CART 分类树对连续特征和离散特征的处理
对于连续特征，也是离散化，和C4.5相同。区别在于使用基尼指数作为选择划分点的度量（decision stump），以及如果当前节点为连续属性，该属性后面还可以参与子节点的产生选择过程。
对离散特征的处理就是不停的二分离散特征，例如特征 A 有 A1、A2、A3 三种类别，CART 分类树会选择{A1}和{A2, A3}、{A2}和{A1, A3}、{A3}和{A1, A2}中基尼指数最小的组合（decision subset）。由于没有把 A 特征的取值完全分开，后面还有机会在子节点继续选到 A 来划分。这和 ID3、C4.5 直接构建多叉树一次完全分开特征不同。
CART 分类树算法流程：
从根节点开始，递归地构建 CART 决策树
1. 对当前节点的数据集合 D，如果样本容量小于阈值或没有特征，则返回决策子树，当前节点停止递归
2. 计算 D 的基尼指数，如果小于阈值则返回决策子树，当前节点停止递归
3. 计算当前节点现有的各个特征的各个特征值对 D 的基尼指数，选择最小基尼指数最小的特征 A 和对应的特征值 a，并据此把数据集划分为两部分 D1 和 D2，同时建立当前节点的左右节点，左节点数据集为 D1、右节点为 D2
4. 对左右节点递归调用 1-3，生成决策树
可以发现 CART 处理多分类是很容易的。
CART 回归树
和分类树相比，连续特征处理方法不同、决策树建立后做预测的方式不同。其他和 CART 分类树相同
回归树的度量目标是，对于任意划分特征 A，对应的任意划分点 s 两边划分成的数据集 D1 和 D2，求出使 D1 和 D2各自集合的均方差最小、同时 D1 和 D2 的均方差之和最小所对应的特征和特征值划分点：
其中，c1 为 D1 的样本输出均值，c2 为 D2 的样本输出均值。
构建完决策树后，用最终叶子的均值或中位数来做预测。
CART 决策树的剪枝
回归树剪枝用均方差度量损失，分类树剪枝用基尼指数度量损失。相当于一种正则化。
剪枝过程中，对任意的一颗子树 T， 参数为 α 的整体损失函数为：Cα(T) = C(T) + α|T|，其中 C(T) 是对训练数据的预测误差，|T| 为叶节点个数，参数 α 衡量训练数据的拟合程度与模型复杂度。对于固定的 α ，一定存在使 Cα(T) 最小的子树（当 α 大的时候最优子树 Tα 偏小，α 小的时候最优子树 Tα 偏大。极端情况 α = 0，整体树最优；α = ∞，根节点构成的单节点树最优）
对于整体树 T0 任意的内部节点 t，以 t 为单节点树的损失为 Cα(t) = C(t) + α ；以 t 为根节点的子树 Tt 的损失为 Cα(Tt) = C(Tt) + α|Tt|
当 α = 0 或充分小时，有不等式 Cα(Tt) < Cα(t) ；当 α 增大时，在某一个 α 有 Cα(Tt) = Cα(t) ；再增大时 Cα(Tt) > Cα(t)
只要 α = (C(t) - C(Tt))/ (|Tt| - 1)， t 和 Tt 有相同的损失值，而 t 的节点更少，因此 t 比 Tt 更可取，对 Tt 剪枝。为此，对 T0 中对每一个内部节点 t ，计算 g(t) = (C(t) - C(Tt))/ (|Tt| - 1)，表示剪枝后整体损失函数减少的程度。在 T0 中剪去 g(t) 最小的 Tt ，将得到的子树作为 T1 ，同时将最小的 g(t) 设为 α1。则 T1 为区间[α1, α2) 的最优子树。如此剪枝下去直到得到根节点。在这个过程中不断增加 α 的值产生新的区间。
利用独立的数据集进行交叉验证，在 T0, T1, ..., Tn 中选出均方误差或基尼指数最小的最优子树，同时对应的 α 也就确定了，即找到 Tα。
CART 决策树剪枝流程：
1. 设 k = 0, T = T0
2. 设 α = ∞
3. 自下而上地对各内部节点 t 计算 C(Tt) ，|Tt| ，以及 g(t) = (C(t) - C(Tt))/ (|Tt| - 1) ；α = min(α, g(t))
4. 对 g(t) = α 的内部节点 t 进行剪枝，并对叶节点 t 以多数表决法决定类别（分类）或取值所有样本输出均值（回归）
5. 设 k = k+1，αk = α , Tk = T
6. 如果 Tk 不是由根节点及两个叶节点构成的树，则回到步骤2；否则令 Tk = Tn
7. 交叉验证法在子树 T0, T1, ..., Tn 中选取最优子树 Tα
CART 决策树存在的问题：
1. 每次分裂决策由一个最优的特征线性组合来决定，可能会更合理（OC1）
2. variance 比较大（样本改动一点点，树结构可能变化剧烈），可以通过 bagging 来改善
3. 寻找最优的决策树是一个 NP hard 问题，一般是采用启发式，但容易陷入局部最优，可以用 ensemble 改善
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