新mosek学习笔记3.2:优化过程 (二次优化)

本文介绍了二次优化的概念,并通过Mosek库展示了一个优化问题的实例。重点讲解了如何确保矩阵Q的对称性和正半定性,以及在设定优化问题时的注意事项。同时,详细阐述了线性部分和二次目标函数的构建,特别是矩阵Q0的下三角部分输入方法。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Quadratic Optimization

这里介绍一个二次优化的例子,也是在我的算法实现中需要学习的部分。

Q^0和Q^k是对称的,因为:

这样一个非对称的Q能够被替换为对称矩阵:

优化问题需要确定边界,矩阵Q^0必须是正半正定, 第k个约束的形态

伴随负半正定Q^k的形式

如果不满足凸性(即半限定)条件,MOSEK将不会产生可靠的结果或工作。

实例:

建立线性部分

线性部分同3.1部分所介绍的。对角线上的元素能够加到Q上。Q_11 = 2 甚至系数为1在x_1^2

建立二次对象

二次对象被指定使用功能函数MSK_putqobj,由于Q0是对称的,只有Q0的下三角部分输入。

Q0的下三角部分,被指定使用无序的稀疏的三联体格式 Sec. 15.1.4

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