Quadratic Optimization
这里介绍一个二次优化的例子,也是在我的算法实现中需要学习的部分。
Q^0和Q^k是对称的,因为:
这样一个非对称的Q能够被替换为对称矩阵:
优化问题需要确定边界,矩阵Q^0必须是正半正定, 第k个约束的形态
伴随负半正定Q^k的形式
如果不满足凸性(即半限定)条件,MOSEK将不会产生可靠的结果或工作。
实例:
建立线性部分
线性部分同3.1部分所介绍的。对角线上的元素能够加到Q上。Q_11 = 2 甚至系数为1在x_1^2
建立二次对象
二次对象被指定使用功能函数MSK_putqobj,由于Q0是对称的,只有Q0的下三角部分输入。
Q0的下三角部分,被指定使用无序的稀疏的三联体格式 Sec. 15.1.4