相关系数及其假设检验——matlab及spss实现

alina_ruc1203

于 2023-07-31 16:34:18 发布

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文章标签： matlab 开发语言

本文链接：https://blog.csdn.net/alina_ruc1203/article/details/132022415

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数学建模中，相关性分析往往是建模的前提。但是，相关系数是数学建模中最容易出错滥用的点，需要注意不同相关系数的使用条件。

一.Pearson相关系数及其假设性检验

1.1 Pearson相关系数的定义及计算

（1）总体的Pearson相关系数

（2）样本的Pearson相关系数

（3）Pearson相关系数的误区：

理解误区1——散点图和皮尔逊相关系数的联系（垂直x轴或者垂直y轴时，Person相关系数计算为零）<—— Person相关系数只是用来衡量线性相关程度的指标，只有确定了两个变量是线性相关的，这个相关系数才能用来衡量相关程度
易错点1——非线性相关也会导致线性相关系数很大—>Person相关系数高不能证明具有线性相关性
易错点2——离群点对相关系数的影响很大->用Person相关系数进行分析时，考虑去除异常值
易错点3——如果两个变量的相关系数高也不能说明两者相关->Person相关系数高不能证明线性函数具有很大相关性，也有可能是受到异常值影响
易错点4——Person相关系数计算结果为零，不能认为没有相关性，也许有比线性相关更复杂的相关性

总而言之，Pearson相关系数能够有力使用的前提是

该相关系数只能识别简单的线性相关关系，无法处理非线性相关关系；
对异常值(或离群点)和样本容量较为敏感；
要求研究的变量是数值变量，且变量符合或较为接近正态分布。
每组样本之间是独立抽样的(需要加在论文假设前提里）

相关系数的大小能够说明两者的相关程度，但我们往往更关注相关系数的显著性。

1.2 Pearson相关系数的假设性检验

（1）假设检验的步骤

确定原假设：相关系数为0（即两个变量不相关）和备择假设：相关系数不为0（即两个变量可能相关）
在原假设成立的条件下，构造一个统计量，该统计量有一个分布
画出概率密度函数图
给一个置信水平β，求出接受域
用已知的样本数据代入计算统计量，得到检测值，若检测值落在接受域内，则无法拒绝原假设，否则拒绝原假设

（2）pearson相关系数的假设性检验

对pearson相关系数 $r$ 而言，我们构造统计量 $t=r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^{2}}}$ ， $t$ 是服从自由度为 $n-2$ 的 $t$ 分布

查表：t分布表T分布表 - 百度文库

但我们一般不用查表法，而用p值判断法：利用检测值t，计算出对应的概率

单边检验

$p=1-tcdf(t^{*},n-2)$

双边检验

$p=(1-tcdf(t^{*},n-2))*2$

用计算出的概率值p与0.01,0.05,0.10比较：

显著性越小，在更大的概率上，两者可能存在相关关系。即***越多，显著性越强，这个相关系数的置信程度越大。

1.3 正态分布的假设检验

（1）JB检验（Jarque-Bera test）

条件：

大样本 n>30

matlab实现：

[h,p]=jbtest(x,alpha)% x是向量，alpha是显著性水平

jb检验只能一组一组进行检验
h=1时拒绝原假设,即不满足正态分布
h=0时接受原假设,即满足正态分布

（2）Shapiro-wilk检验

条件：

小样本 3<=n<=50

SPSS实现：

分析->描述统计->探索->图，含检验的数据图

（3）QQ图

条件：

数据量非常大

matlab实现：

qqplot(Test(:,1))

只能一列一列进行检验

1.4 matlab及spss实现

（1）描述性分析

1.matlab

例如，min(Test)计算每一列的最小值。注意，基本统计量的自变量可以是矩阵。

2.SPSS

分析->描述统计->描述

（2）矩阵的散点图

散点图可以初步确定变量是否有线性相关性，我们需要画出 $C_{n}^{2}$ 个变量的散点图。

用SPSS比较方便：

图形->旧对话框->散点图/点图->矩阵散点图

（3）Pearson相关系数的计算

matlab实现

R = corrcoef(Test)

Test可以是个矩阵

R = corrcoe(A,B)

A,B在这里必须是两个向量

（4）Pearson相关系数假设性检验的t统计量的计算

matlab实现

[R,P]=corrcoef(Test)

也就是说corr()可以同时给出相关系数和p值

画出t分布的图

x=-4:0.1:4

y=tpdf(x,28)

plot(x,y,'-')

grid on % 加上网格线

（5）美化相关系数表，美化p值表

1.相关系数表

a.EXCEL行列调成适合的大小，字号，对齐方式

b.选中相关系数表，开始-条件格式-色阶

c.选中相关系数表，条件格式-管理规则-编辑规则

2.显著性表

a.EXCEL行列调成适合的大小，字号，对齐方式

b.matlab筛选出矩阵，excel手动给表格加*

matlab命令

P<0.01

(P<0.05).*(P>0.01)

(P<0.1).*(P>0.05)

二.Spearman等级相关系数及其假设检验

2.1 Spearman相关系数的定义及计算

也可以定义成等价之间的pearson相关系数。

2.2 Spearman相关系数的假设性检验

（1）小样本

直接查临界值表（即系数本身就服从某种分布）

（2）大样本

$r_{s}\sqrt{n-1}\sim N(0,1)$

2.3 matlab及spss实现

（1）描述性分析

1.matlab

例如，min(Test)计算每一列的最小值。注意，基本统计量的自变量可以是矩阵。

2.SPSS

分析->描述统计->描述

（2）SPearsman相关系数的计算

matlab实现：

定义一

corr(X,Y,'type','Spearman')I
X,Y必须是列向量
corr(X,'type','Spearman')
计算X矩阵之间的spearman相关系数

定义二

RX=[2 5 3 4 1]

RY=[1 4.5 3 4.5 2]

R = corrcoef[RX,RY]

（3）计算Spearman相关系数的p值

matlab实现

[R,P]=corr(Test,'type','Spearman')

也就是说corr()可以同时给出相关系数和p值

（4）美化相关系数表，美化p值表

1.相关系数表

a.EXCEL行列调成适合的大小，字号，对齐方式

b.选中相关系数表，开始-条件格式-色阶

c.选中相关系数表，条件格式-管理规则-编辑规则

2.显著性表

a.EXCEL行列调成适合的大小，字号，对齐方式

b.matlab筛选出矩阵，excel手动给表格加*

P<0.01

(P<0.05).*(P>0.01)

(P<0.1).*(P>0.05)

三.总结

连续数据，正态分布，线性关系，用pearson相关系数是最恰当的
上述任一条件不满足，就用spearman相关系数，不能用pearson相关系数
两个定序数据也用spearman相关系数，不能用pearson相关系数
90%都用spearman相关系数

alina_ruc1203

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相关系数及其假设检验——matlab及spss实现

理解误区1——散点图和皮尔逊相关系数的联系（垂直x轴或者垂直y轴时，Person相关系数计算为零）<—— Person相关系数只是用来衡量线性相关程度的指标，只有确定了两个变量是线性相关的，这个相关系数才能用来衡量相关程度易错点1——非线性相关也会导致线性相关系数很大—>Person相关系数高不能证明具有线性相关性易错点2——离群点对相关系数的影响很大->用Person相关系数进行分析时，考虑去除异常值。
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