FpML 範例詳解: 外滙歐式單界限 Knock-in選擇權 fx-ex12-fx-barrier-option.xml

說明

FpML 是用來描述複雜金融衍生品的 XML 標準. 由於新型態金融商品日新月異, 變化繁多, 如何準確地描述商品細節是很大的挑戰. 由 ISDA 發起的 FpML 標準被許多衍生品交易系統所接受, 可以描述的商品種類很多, 各類細節變化也定義很清楚. 在此針對部份重要的商品類型做詳細介紹, 希望能幫助大家了解這個複雜的標準.

在此之前…

由於 FpML 是跟金融衍生性商品相關的 XML 標準, 我假設你已經對 XML 和 衍生品 兩大主題都有某種程度的了解. 我會在日後有時間的情況下補充說明這兩方面的相關主題, 但在本文內並不會有太多細節.

範例文檔內容

本文使用的 FpML 範例文檔是 5.11 Second Working Draft 中 Confirmation View 裡的外滙範例第十二號, 外滙歐式選擇權, 單界限踫觸生效. 內容是兩家金融機構做了一筆外滙歐式期權交易的內容, 包含買賣雙方信息, 外滙期權合約的內容, 還有交易價格.

如何取得範例文檔

在 fpml.org 註冊帳號並登入後, 可以在 The Standards/Most Recent Versions 裡找到所有曾發布的版本. 下載 5.11 Second Working Draft Confirmation View 解壓之後, 此範例文檔的位置在 products/fx-derivatives/fx-ex12-fx-barrier-option.xml

FpML 文檔詳解 fx-ex12-fx-barrier-option.xml

根節點 requestConfirmation

<requestConfirmation xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation ../../fpml-main-5-11.xsd http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# ../../xmldsig-core-schema.xsd" fpmlVersion="5-11" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation">

requestConfirmation 是在 Confirmation View 裡面統一的根節點名稱, 表示這個 XML 文檔是在信息交換協定中, 用做要求交易確認的信息格式.

xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation ../../fpml-main-5-11.xsd
		http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# ../../xmldsig-core-schema.xsd"

表示 Schema 文檔的位置. 你可以在解壓的範例文檔裡找到 fpml-main-5-11.xsd. 這是 FpML 定義格式的文檔.

	fpmlVersion="5-11"

FpML 版本是 5.11

	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

XMLSchema 的命名空間定義, 這是屬於 XML 文件的標準, 不屬於 FpML 的範圍.

	xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation" 

在這個XML文件裡的命名空間 namespace 是 http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation

header

 <header>
	<messageId messageIdScheme="http://www.partyA.com/coding-scheme/messageId">FX109876</messageId>
	<sentBy messageAddressScheme="http://www.partyA.com/partyId">PARTYAUS33</sentBy>
	<sendTo messageAddressScheme="http://www.partyA.com/partyId">DEUTDEFF</sendTo>
	<creationTimestamp>2001-08-16T08:57:00Z</creationTimestamp>
</header>

header 包含四個子節點

messageId

訊息編號. messageIdScheme 表示編號的方法, 這份訊息的編號是 FX109876.

sendBy

送件人. messageAddressScheme 表示訊息收送方的編號, PARTYAUS33 是送件人編號.

sentTo

收件人. DEUTDEFF 是收件人編號.

creationTimestamp

訊息建立的時間戳

<isCorrection>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://www.partyA.com/coding-scheme/correlationId">FX01234