FpML to QuantLib 外滙歐式Barrier選擇權估值 fx-ex12-fx-barrier-option.xml

FpML to QuantLib 外滙歐式Barrier選擇權估值

Non-Copylefted 2019 Alvin Cho. Provided ‘AS IS’. 10 May 2019.
Any quantitative method used in this file may not 100% correct for some reasons. Please use them after you fully understand them.
版權沒有, 歡迎使用, 沒有任何保證. 裡面使用的估值方法只為說明方便, 可能因為任何理由不正確或是不適用你的情況, 請完全理解再使用.

FpML 解析

from lxml import etree

利用 etree.parse 將 xml 檔案載入並 parse. 這個 FpML 文檔是 FpML 5.11 Second Working Draft Comfirmation View 裡的 fx-ex12-fx-barrier-option.xml. 將 FpML.org 下載的最新版規格壓後就可以找到. 此 FpML 文檔的詳細說明請參考 這篇文章

fp=etree.parse('FpML/confirmation/products/fx-derivatives/fx-ex12-fx-barrier-option.xml')

Confirmation View 的 namespace 一律是這個, 在任何 xpath 搜尋都需要指定 namespace.
在 FpML 裡面 namespace 用得不是很複雜, 同一個 view 裡的都用一樣

ns={
   "ns":"http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation"}

asset=fp.xpath('//ns:trade/*',namespaces=ns)[1].tag

找到 tag 為 trade 的 node, 裡面有交易的細節. 第二個子節點就是這筆交易的產品. 這個文檔是做 fxOption

asset

'{http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation}fxOption'

exercise=fp.xpath('//ns:fxOption/ns:americanExercise | //ns:fxOption/ns:europeanExercise',namespaces=ns)[0].tag

判斷這個外滙選擇權是美式還是歐式. 此產品是歐式, 也就是只在到期日能行權.

exercise

'{http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation}europeanExercise'

expiryDate=fp.xpath('//ns:expiryDate/text()',namespaces=ns)[0]

其他要素一一提出

expiryDate

'2002-02-06'

putCurrency=fp.xpath('//ns:putCurrencyAmount/ns:currency/text()',namespaces=ns)[0]

putCurrency

'USD'

putCurrencyAmount=fp.xpath('//ns:putCurrencyAmount/ns:amount/text()',namespaces=ns)[0]

putCurrencyAmount

'4500000'

callCurrency=fp.xpath('//ns:callCurrencyAmount/ns:currency/text()',namespaces=ns)[0]

callCurrency

'EUR'

callCurrencyAmount=fp.xpath('//ns:callCurrencyAmount/ns:amount/text()',namespaces=ns)[0]

putCurrencyAmount

'4500000'

strike=fp.xpath('//ns:strike/ns:rate/text()',namespaces