经典的时间序列预测方法都是假设如果一个时间序列有显著的自相关性,那么历史值对预测当前值会很有帮助,但是究竟取多少阶的历史值,就需要通过分析相关函数图和偏相关函数图来得到。本文介绍如何什么是相关函数图和偏相关函数图,另外还会介绍一下滞后图。
什么是自相关和偏自相关函数?
- 先来解释下滞后阶数n,如果当前值和前2期的值有关,则n=2,那么可以用时间序列和它的2阶滞后序列来训练一个自回归模型,预测未来的值。
- 自相关函数(ACF)表达了时间序列和n阶滞后序列之间的相关性(考虑了中间时刻的值的影响,比如t-3对t的影响中,就同时考虑了t-2,t-1对t的影响)。
- 偏自相关函数(PACF)表达了时间序列和n阶滞后序列之间的纯相关性(不考虑中间时刻的值的影响,比如t-3对t的影响中,不会考虑t-2,t-1对t的影响)。如果用自回归方程来预测t时刻的值,则各滞后阶数的系数就是各滞后阶数下的偏自相关值,比如下面方程的α1,α2,α3,分别是1阶滞后,2阶滞后,3阶滞后下的偏自相关值。