最近有人问我编写matlab程序要注意什么...?
下面就写一些
首先我开始编写matlab程序的时候也不怎么注意它的效率问题,能出结果就行了,呵呵管那多干什么
不是给自己找事的。可是随着遇到的问题越来越复杂,matlab的计算时间越来越长,有时难以忍受,
就专向C/C++了,C/C++似乎比matlab复杂多了,但效率很高,后来又接触到了一些程序优化,算法优化
实在是问题复杂不得不作了,matlab(内核)应该是用C写的,对C++ new delet感触很多... 对matlab
的编程也有所感悟.
怎么让你的matlab效率更高呢?
matlab是一中脚本语言,基本上是解释一行 执行一行.... 变量的最大规模取决于你的内存大小,会不
使用虚拟内存呢,不知道(可能不会)
主要从两个方面来说,程序的结构和算法的选择
1.变量使用前一定要初始化。
for ...
x[i]=..
end
如果你没有初始化,x(1)给值的时候 解释器不知道x是多大的数组.... x是1X1的
当x(2)的时候, x又会变成什么样? 可能你不在乎这个,但是这里解释器会浪费许多
时间.
所以一般初始化;
x=zeros(n,m);
2.尽量使用矩阵计算, 少使用for.. while 等循环,
循环内部也要尽量不使用if, IO操作.
3.算法的选择,这是提高效率的主要方面,但是对你的要求也最高,
最要能熟悉matlab的命令,例
temp1=min(abs(temp(:,3)));
n=find(temp(:,3)==temp1);
找出abs(temp)最小的那个的位置,就可以直接使用
[temp, index]=min(abs(temp(:,3));
就可以返回最小元素所在的位置.
4.算法的使用例如
%find min result start
w=bls*0.8:0.001:bls*1;
w_num=size(w,2);
temp_bls=zeros(1,w_num);
for k=1:w_num
temp_bls(k)=blsprice(stk_temp(i)+(M/N)*w(k), strick_price, rate, m_time, vol_temp(j))*N/(M+N);
%temp=[temp;[w,temp_bls abs(w-temp_bls)]];
end
% sort(temp,3) sort的计算复杂性比较高,在这里只取最大用sort没有意义;
[temp,Index]=min(abs(w-temp_bls));
result(i,j)=w(Index);
%find min result end
x=f(x)的函数解,程序用遍历x的一个可行域的方法 |x-f(x)|最小的x(i)就是 x的解.
可以用二分查找法,效率会提高n倍....
result(i,j)=fzero(@(w) obj(w,stk_temp(i), M, N, strick_price, rate, m_time, vol_temp(j)),bls);
F=x-f(x)的零点解.
说起来容易做起来难,大家还是慢慢体会吧........
把书从少看多,再从多到少...., 现在说的少..怎么说多呢, 当然具体问题还要具体解决....
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下面一black shols的计算,(1)..(2)...(3)计算效率都有不同的提高,当然(1)不是我写的
(2),(3)是我修改的..... 结果能出还行..
///(1)
%N表示总股本,M表示认股权证数量
N=64.553;
M=12.65;
stk_price=45;%('股票现价');
strick_price=40;%('执行价格');
m_time=5;%('年化存续期');
vol=0.30;%('波动率');
pchange=0.05;%('敏感性分析中的价格变化幅度');
vchange=0.05;%('敏感性分析中的隐含波动率变化幅度');
result=[0 vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange];
for stk_temp=stk_price-5*pchange:pchange:stk_price+5*pchange
result_temp=[stk_temp];
for vol_temp=vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange
[stk_temp,vol_temp]
temp=[];
bls=blsprice(stk_temp,strick_price,0.0252,m_time,vol_temp);
for w=bls*0.8:0.001:bls*1
temp_bls=blsprice(stk_temp+(M/N)*w,strick_price,0.0252,m_time,vol_temp)*N/(M+N);
temp=[temp;[w,temp_bls abs(w-temp_bls)]];
end
% sort(temp,3)
temp1=min(abs(temp(:,3)));
n=find(temp(:,3)==temp1);
result_temp=[result_temp temp(n,1)];
end
result=[result;result_temp];
end
result
(2)//
%[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)
%N表示总股本,M表示认股权证数量
N=64.553;
M=12.65;
stk_price=45; %('股票现价');
strick_price=40;%('执行价格');
m_time=5; %('年化存续期');
vol=0.30; %('波动率');
rate=0.0252; %Annualized, continuously compounded risk-free rate of
%return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.
pchange=0.05; %('敏感性分析中的价格变化幅度');
vchange=0.05; %('敏感性分析中的隐含波动率变化幅度');
%分析区间
stk_temp=stk_price-5*pchange:pchange:stk_price+5*pchange;
stk_temp_num=size(stk_temp,2);
vol_temp=vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange;
vol_temp_num=size(vol_temp,2);
%结果是一个stk_temp_num X vol_temp_num的表;
result=zeros(stk_temp_num,vol_temp_num);
for i=1:stk_temp_num %stk_temp=stk_price-5*pchange:pchange:stk_price+5*pchange
%result_temp=[stk_temp];
for j=1:vol_temp_num %vol_temp=vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange
%temp=[];
[i,j]
bls=blsprice(stk_temp(i), strick_price, rate, m_time, vol_temp(j) );
%find min result start
w=bls*0.8:0.001:bls*1;
w_num=size(w,2);
temp_bls=zeros(1,w_num);
for k=1:w_num
temp_bls(k)=blsprice(stk_temp(i)+(M/N)*w(k), strick_price, rate, m_time, vol_temp(j))*N/(M+N);
%temp=[temp;[w,temp_bls abs(w-temp_bls)]];
end
% sort(temp,3) sort的计算复杂性比较高,在这里只取最大用sort没有意义;
[temp,Index]=min(abs(w-temp_bls));
result(i,j)=w(Index);
%find min result end
end
end
result
/(3)/
%[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)
%N表示总股本,M表示认股权证数量
N=64.553;
M=12.65;
stk_price=45; %('股票现价');
strick_price=40;%('执行价格');
m_time=5; %('年化存续期');
vol=0.30; %('波动率');
rate=0.0252; %Annualized, continuously compounded risk-free rate of
%return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.
pchange=0.05; %('敏感性分析中的价格变化幅度');
vchange=0.05; %('敏感性分析中的隐含波动率变化幅度');
%分析区间
stk_temp=stk_price-5*pchange:pchange:stk_price+5*pchange;
stk_temp_num=size(stk_temp,2);
vol_temp=vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange;
vol_temp_num=size(vol_temp,2);
%结果是一个stk_temp_num X vol_temp_num的表;
result=zeros(stk_temp_num,vol_temp_num);
for i=1:stk_temp_num %stk_temp=stk_price-5*pchange:pchange:stk_price+5*pchange
%result_temp=[stk_temp];
for j=1:vol_temp_num %vol_temp=vol-1*vchange:vchange:vol+10*vchange
%temp=[];
[i,j]
bls=blsprice(stk_temp(i), strick_price, rate, m_time, vol_temp(j) );
result(i,j)=fzero(@(w) obj(w,stk_temp(i), M, N, strick_price, rate, m_time, vol_temp(j)),bls);
end
end
result
///obj
function f=obj(w,stk_temp, M, N, strick_price, rate, m_time, vol_temp)
f=blsprice(stk_temp+(M/N)*w, strick_price, rate, m_time, vol_temp)*N/(M+N)-w;