Stata+R：分位数回归一文读懂

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谢雁翔 (南开大学)，xyxmask1995@163.com
钟舜斌 (北京工商大学)，1315829300@qq.com

 

编者按: 本文部分参考了游万海老师的分位数回归讲义和陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》，特此致谢！

 

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目录

• 1. 引言
  • 1.1 均值回归与条件分布
  • 1.2 分位数回归
• 2. 分位数回归初识
• 3. 分位数回归模型与 Stata 实现
  • 3.1 生成随机模拟数据
  • 3.2 分位数模型估计及 Stata 实现
  • 3.3 Wald 检验
  • 3.4 系数可视化
• 4. 面板分位数回归
  • 4.1 Koenker (2004)
  • 4.2 Canay (2011)
  • 4.3 Machado and Silva (2019)
  • 4.4 Powell (2015)
• 5. 更多参考资料

1. 引言

在此前的推文中，我们对分位数回归和面板分位数回归都做过简单介绍，参见：

• Stata：分位数回归简介
• Stata: 面板分位数回归

本文通过几篇论文的实操对分位数回归进行更为全面的介绍，内容涉及：分位数回归的基本思想、面板分位数回归、边际效应估计及图示等。

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