Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/91c6eb281c709.html

目录

• 目的
• 1. 下载个股交易资料
  • 1.1 下载方法
  • 1.2 Stata 范例
• 2. 下载指数数据
  • 2.1 基本下载方法
  • 2.2 批量下载多个指数并做进一步处理
  • 2.3 Stata 范例：沪深 300 时序图
• 3. 合并个股和指数数据
• 4. 估计 CAPM 模型
  • 4.1 基本模型
  • 4.2 散点图和拟合情况
  • 4.3 分时段估计
• 5. 分析个股 Beta 系数变化特征
  • 5.1 逐年回归
  • 5.2 逐年回归: 更为简洁的处理方法
  • 附：完整命令

目的

使用 cntrade 命令下载个股和指数日资料，合并后估计 CAPM 模型，以便得到个股的贝塔(beta)系数，进而对个股的 贝塔(beta)系数 进行统计分析。

1. 下载个股交易资料

1.1 下载方法

特别说明： - 后文使用外部命令 cntrade 下载某只股票的日交易资料。请确保使用最新版的 cntrade 命令。有两个版本来源，请自行测试哪个版本可用：

• 版本 1：ssc： 使用 ssc install cntrade, replace 命令下载最新版命令。
• 版本 2：github：
  • 使用 ssc install github, replace 下载 github 命令 (若已安装，请忽略此步骤)；
  • 使用 github install Stata-club/cntrade, replace 下载最新版的 cntrade 命令。

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