1.贝塔系数
1.1理论含义
贝塔系数衡量了个股或基金相对于整个股市的波动情况。
β范围 | 含义 |
---|---|
β=1 | 股票或基金的风险收益率与市场平均风险收益率相同 |
β>1 | 股票或基金的风险相较于市场平均更大 |
β<1 | 股票或基金的风险相较于市场平均更小 |
2.夏普比率
2.1理论含义
衡量股票或基金所获得的风险溢价,即如果股票或基金额外承担一单位的风险,可以获得多少单位的收益作为补偿。若为正值,代表股票或基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表股票或基金操作风险大过于报酬率。
3.代码部分
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import math
import pandas as pd
import numpy as np
import tushare as ts
ts