reghdfe：多维面板固定效应估计

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/8be6ff429cf93.html

目录

 

• 1. 命令的安装
• 2. 命令的语法
• 3. 命令的操作
  • 3.1 估计双重差分的固定效应模型（DID)
  • 3.2 估计多维固定效应的线性模型（复制一篇 AER 论文）
  • 4.结语
• 文献来源

实证分析中，我们经常需要控制各个维度的个体效应，以便尽可能减轻 遗漏变量 导致的偏误。在最常用的二维面板数据中，我们通常会采用 xtreg y x i.year, fe 的形式来控制 公司个体效应 和 年度效应。然而，在有些情况下，我们需要对三维甚至更高维度的数据进行分析 (例如，公司-年度-高管，省份-城市-行业-年度)，此时，一方面要考虑估计的可行性，另一方面还需兼顾计算速度问题。

本文介绍的 reghdfe 命令可以很好地达成上述目的。reghdfe 主要用于实现多维固定效应线性回归。该命令类似于 areg 及 xtreg,fe，但允许引入多维固定效应。此外，该命令在运行速度方面远远优于 areg 及 xtreg， 因此倍受研究者青睐。

本文对该命令的介绍基于 A Feasible Estimator for Linear Models with Multi-Way Fixed Effects (Correia, 2016）。

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