Stata：一文读懂事件研究法EventStudy

全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/3820f71099fd9.html

目录

• 1. 事件分析法
• 2. 数据准备工作
• 3. 数据分析过程
• 4. 与 DID 的区别
• 5. 参考文献
• 6. 相关推文

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1. 事件分析法

事件分析法 (Event Study Methodology, ESM) 是一种用于研究重大事件对公司层面变量短期影响的计量方法。在以往研究中，该方法主要应用于金融领域，且主要用来衡量某一特定事件对公司股票价格的影响。但是在最近的研究中，由于具有逻辑清晰，分析过程简单等优点，该方法越来越多的受到研究者的关注，也开始逐渐被应用于其他领域研究。

尤其近期，新冠疫情的发生造成了一系列影响，十分符合事件分析法的背景设定，因此许多文章采用了该方法进行了分析 (例如，Naidu 和 Ranjeeni，2021；Heyden 和 Heyden，2021)。关于事件分析法，大致可分为以下几步：

• 数据准备工作：定义事件、选择事件发生日期、选取样本范围、确定事件窗口、确定估计窗口；
• 数据分析过程：计算时间距离、定义事件和估计窗口、估计正常表现、估计异常表现、显著性检验、全部事件检验。

在下文中，我们将对事件分析法的逐步过程和 Stata 实现进行讲解。

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