Stata论文复现：份额移动法工具变量(Shift-ShareIV)

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目录

• 1. Shift-Share IV 简介
• 2. ADH 复现
  • 2.1 ADH 简介
  • 2.2 安慰剂检验
  • 2.3 主要结果和稳健性检验
• 3. 参考文献
• 4. 相关推文

1. Shift-Share IV 简介

Shift-Share IV (SSIV)，或 Bartik IV，由一系列冲击按暴露程度份额加权构成。比如经典的 Bartik IV 是地方各行业份额与全国各行业增长率的内积 (Bartik，1991；Goldsmith-Pinkham 等，2020；赵奎等，2021)。其中，全国不同行业的增长率构成一系列冲击，各地行业份额组成不同，对同一冲击的暴露度不同，构成相应权重。

同时，当且仅当工具变量满足外生性和相关性条件，IV 估计量才满足一致性。针对 SSIV 所需满足的外生性条件，目前主要有两种观点：

一是 Share 需满足外生性。基于 Bartik IV 的两阶段最小二乘回归估计量 (TSLS estimators) 在数值上等于以地方行业份额为 IV、以全国增长率为权重矩阵所估计得出的 GMM estimator，并认为份额测度了对相同冲击的暴露度，SSIV 的因果识别以份额的外生性为前提 (Goldsmith-Pinkham 等，2020)。

二是 Shocks 需满足外生性。基于 SSIV 和不可观测的残差项的正交性，与潜在冲击和冲击层面不可观测因素的正交性等价，即 SSIV 回归估计量等价于在冲击层面的回归估计量，并认为一旦冲击是准随机分配的，暴露度份额即使是内生的，SSIV 也能实现因果识别 (Borusyak 等，2022)。而且相比于各地暴露份额都满足外生性，一系列冲击满足外生性要容易得多。

本文主要复现 Borusyak 等 (2022) 运用准实验理论框架 (冲击是外生的) 对 Autor, Dorn, and Hanson (2013，简称 ADH) 一文的研究思路，即先验证冲击是否满足一定外生性，再使用冲击层面的 IV 回归估计因果效应，并分析结论的稳健性。

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