CTP开发爬坑指北（五）

众所周知，天下大坑共一石，CTP独占八斗。进行CTP开发时，里面需要注意的地方比较多。今天给大家聊一聊CTP中暗藏的一些坑，让新手避开陷阱。

欢迎来QQ群736174420，一起交流讨论CTP的使用！~

01

报单时的开平方向和投机套保标志，怎么填？

报单是填的组合开平方向TThostFtdcCombOffsetFlagType是一个数组，元素值的类型为TThostFtdcOffsetFlagType。在最开始的设计中，单腿合约交易只需要填[0]位，组合合约交易时各分腿的开平标志从[0]开始，每个元素对应一条分腿，暂定为5位，当时市场上最长的组合合约为3条腿。但在后来的设计中，所有类型的合约都只需要填[0]位即可，因此把它当作TThostFtdcOffsetFlagType来处理就好。

与此类似的，组合投机套保标志CombHedgeFlag在设计之初也是为了处理组合套利合约而设计的多位，但现在也是只需要把它当作TThostFtdcHedgeFlagType，填[0]位就好。

///TFtdcCombOffsetFlagType是一个组合开平标志类型
typedef char TThostFtdcCombOffsetFlagType[5];
///TFtdcCombHedgeFlagType是一个组合投机套保标志类型
typedef char TThostFtdcCombHedgeFlagType[5];


///TFtdcOffsetFlagType是一个开平标志类型
///开仓
#define THOST_FTDC_OF_Open '0'
///平仓
#define THOST_FTDC_OF_Close '1'
///强平
#define THOST_FTDC_OF_ForceClose '2'
///平今
#define THOST_FTDC_OF_CloseToday '3'
///平昨
#define THOST_FTDC_OF_CloseYesterday '4'
///强减
#define THOST_FTDC_OF_ForceOff '5'
///本地强平
#define THOST_FTDC_OF_LocalForceClose '6'

typedef char TThostFtdcOffsetFlagType;


///TFtdcHedgeFlagType是一个投机套保标志类型
///投机
#define THOST_FTDC_HF_Speculation '1'
///套利
#define THOST_FTDC_HF_Arbitrage '2'
///套保
#define THOST_FTDC_HF_Hedge '3'
///做市商
#define THOST_FTDC_HF_MarketMaker '5'

typedef char TThostFtdcHedgeFlagType;

///输入报单
struct CThostFtdcInputOrderField
{
  //...
  ///组合开平标志
  TThostFtdcCombOffsetFlagType  CombOffsetFlag;
  ///组合投机套保标志
  TThostFtdcCombHedgeFlagType  CombHedgeFlag;
  //...
}

报单示例：

CThostFtdcInputOrderField order = {0};
///设置报单的开平标志为 开仓
order.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;
///设置报单的投机套保标志为 投机
order.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;

02

API是否多线程安全的（linux以及windows平台）？

CTP的API和SPI是不同的线程，API可以同时被多个线程调用，也就是实现了大家所说的线程安全性。这些特性和平台无关。因此，API是线程安全的，可以在多个线程调用API的接口函数。

同时，同一个API实例的所有响应、回报(回调On*接口)，都是通过同一个线程来推送给使用者的。例如，使用行情API订阅行情后，行情数据(回调OnRtnDepthMarketdata)通过同一个线程推送来的，如果在回调On*接口里处理时间太长造成了阻塞，则会影响之后的回调的处理，时间太长甚至会导致API断开连接。

03

投资者结算结果确认是什么意思？有什么用？

投资者在登录后首先需要确认(Confirm)自己的结算单(SettlementInfo，即账单)，表示认可经纪商提供的交易结果，结算单确认后才可以进行交易操作。

终端可以使用ReqSettlementInfoConfirm请求确认结算单，请求时只需要填写经纪公司代码BrokerID和投资者代码InvestorID。

• 怎么查结算单内容呢？

查询结算单使用ReqQrySettlementInfo，若不填日期，则表示取上一交易日结算单，结算单内容的文本(Content)较长，会通过多条返回，需要自行拼接。拼接时注意中文编码的问题，见：结算单中有乱码？https://blog.csdn.net/baidu_37097818/article/details/137864936

• 那么，如何知道自己今天有没有确认过结算单呢？

使用ReqQrySettlementInfoConfirm可以查询当天客户结算单的确认情况，无记录返回（可能返回空指针）表示当天未确认结算单，为避免客户当天多次登陆多次重复确认结算单，建议在确认前先查询当天是否已经确认，如果客户已经确认过则不需要再次重复确认。

这里以快期2软件为例，来看看它是怎么处理确认结算的流程的。

打开快期2之后，由于我这个账户今天还没有确认过结算单，所以ReqQrySettlementInfoConfirm查询结算单确认情况发现，今天还没有确认过，所以快期软件执行ReqQrySettlementInfo查结算单，并将查询返回的结算单内容展示出来。如果在展示出来的结算单确认页面这里点击“确认”按钮，则会发送确认的命令ReqSettlementInfoConfirm。

如果对结算单有异议，则点击“取消”，点击后会退出软件。

如果打开软件时，我这个账户今天已经确认过结算单，那么软件在ReqQrySettlementInfoConfirm查询结算单确认情况时，就会发现今天已经确认过了，无需再次确认，所以就不会去执行ReqQrySettlementInfo查结算单以及展示，即跳过后续的步骤，可正常使用软件交易。

流程图如下：

04

结算单可以自动解析么？格式是怎样的？

各个期货公司的结算单内容有一些小差别，但总的差别不大，而且格式是长期不变的。如果仔细研究，是可以实现自动解析的，从而从结算单中提取（历史）成交记录等。

这里提供一个通用的产生结算单的格式化的文件（LocalCTP平台 即是通过这个文件产生的结算单 ，注意是GBK编码），以帮助大家解析，具体的使用方法就见仁见智了。

settlement_header1=_
settlement_header2=_                                                                    制表时间 Creation Date：%8s
settlement_header3=_----------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_header4=_                             交易结算单(盯市) Settlement Statement(MTM)                             
settlement_header5=_客户号 Client ID：%-16s客户名称 Client Name：%s
settlement_header6=_日期 Date：%8s
settlement_header7=_
settlement_header8=_
settlement_header9=_
settlement_header10=_
settlement_account_summary1=_                   资金状况  币种：人民币  Account Summary  Currency：CNY 
settlement_account_summary2=_----------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_account_summary3=_期初结存 Balance b/f：%13.2f  基础保证金 Initial Margin：%13.2f
settlement_account_summary4=_出 入 金 Deposit/Withdrawal：%13.2f  期末结存 Balance c/f：%13.2f
settlement_account_summary5=_平仓盈亏 Realized P/L：%13.2f  质 押 金 Pledge Amount：%13.2f
settlement_account_summary6=_持仓盯市盈亏 MTM P/L：%13.2f  客户权益 Client Equity：：%13.2f
settlement_account_summary7=_期权执行盈亏 Exercise P/L：%13.2f  货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.：%13.2f
settlement_account_summary8=_手 续 费 Commission：%13.2f  保证金占用 Margin Occupied：%13.2f
settlement_account_summary9=_行权手续费 Exercise Fee：%13.2f  交割保证金 Delivery Margin：%13.2f
settlement_account_summary10=_交割手续费 Delivery Fee：%13.2f  多头期权市值 Market value(long)：%13.2f
settlement_account_summary11=_货币质入 New FX Pledge：%13.2f  空头期权市值 Market value(short)：%13.2f
settlement_account_summary12=_货币质出 FX Redemption：%13.2f  市值权益 Market value(equity)：%13.2f
settlement_account_summary13=_质押变化金额 Chg in Pledge Amt：%13.2f  可用资金 Fund Avail.：%13.2f
settlement_account_summary14=_权利金收入 Premium received：%13.2f  风 险 度 Risk Degree：%13.2f%%
settlement_account_summary15=_
settlement_deposit_withdrawal_head1=_                                        出入金明细 Deposit/Withdrawal 
settlement_deposit_withdrawal_head2=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_deposit_withdrawal_head3=_|发生日期|       出入金类型       |      入金      |      出金      |                   说明                   |
settlement_deposit_withdrawal_head4=_|  Date  |          Type          |    Deposit     |   Withdrawal   |                   Note                   |
settlement_deposit_withdrawal_head5=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_deposit_withdrawal_single_record1=_|%-8s|出入金                  |%16.2f|%16.2f|%-42s|
settlement_deposit_withdrawal_end1=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_deposit_withdrawal_end2=_|共%4d条|                        |%16.2f|%16.2f|                                          |
settlement_deposit_withdrawal_end3=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_deposit_withdrawal_end4=_出入金---Deposit/Withdrawal     银期转账---Bank-Futures Transfer    银期换汇---Bank-Futures FX Exchange
settlement_deposit_withdrawal_end5=_
settlement_trade_head1=_                                                              成交记录 Transaction Record 
settlement_trade_head2=_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_trade_head3=_|成交日期| 交易所 |       品种       |      合约      |买/卖|   投/保    |  成交价  | 手数 |   成交额   |       开平       |  手续费  |  平仓盈亏  |     权利金收支      |  成交序号  |
settlement_trade_head4=_|  Date  |Exchange|     Product      |   Instrument   | B/S |    S/H     |   Price  | Lots |  Turnover  |       O/C        |   Fee    |Realized P/L|Premium Received/Paid|  Trans.No. |
settlement_trade_head5=_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_trade_single_record1=_|%-8s|%-8s|%-18s|     %-11s|%-5s|投          |%10.3f|%6d|%12.2f|%-18s|%10.2f|%12.2f|                 0.00|%-12s|
settlement_trade_end1=_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_trade_end2=_|共%4d条|        |                  |                      |            |          |%6d|%12.2f|                  |%10.2f|%12.2f|                 0.00|            |
settlement_trade_end3=_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_trade_end4=_能源中心---INE  上期所---SHFE   中金所---CFFEX  大商所---DCE   郑商所---CZCE   广期所---GFEX
settlement_trade_end5=_买---Buy   卖---Sell
settlement_trade_end6=_投---Speculation  保---Hedge  套---Arbitrage 般---General
settlement_trade_end7=_开---Open 平---Close 平今---Close Today 强平---Forced Liquidation 平昨---Close Prev. 强减---Forced Reduction 本地强平---Local Forced Liquidation 
settlement_trade_end8=_
settlement_position_closed_head1=_                                                         平仓明细 Position Closed 
settlement_position_closed_head2=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_closed_head3=_| 平仓日期 | 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |买/卖|   手数   |     开仓价    |     昨结算     |   成交价   |  平仓盈亏  |     权利金收支      |
settlement_position_closed_head4=_|Close Date|Exchange|      Product     |   Instrument   |Open Date| B/S |   Lots   |Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
settlement_position_closed_head5=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_closed_single_record1=_|%-10s|%-8s|%-18s|%-16s|%-9s|%-5s|%10d|%15.3f|%16.3f|%12.3f|%12.2f|                 0.000|
settlement_position_closed_end1=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_closed_end2=_|共%6d条|        |                  |                |         |     |%10d|               |                |            |%12.2f|                  0.00|
settlement_position_closed_end3=_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_closed_end4=_能源中心---INE  上期所---SHFE   中金所---CFFEX  大商所---DCE   郑商所---CZCE   广期所---GFEX
settlement_position_closed_end5=_买---Buy   卖---Sell 
settlement_position_closed_end6=_
settlement_position_detail_head1=_                                              持仓明细 Positions Detail
settlement_position_detail_head2=_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_detail_head3=_| 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |   投/保    |买/卖|持仓量 |    开仓价     |     昨结算     |     结算价     |  浮动盈亏  |  盯市盈亏 |  保证金   |       期权市值       |
settlement_position_detail_head4=_|Exchange|     Product      |   Instrument   |Open Date|    S/H     | B/S |Positon|Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Settlement Price| Accum. P/L |  MTM P/L  |  Margin   | Market Value(Options)|
settlement_position_detail_head5=_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_detail_single_record1=_|%-8s|%-18s|     %-11s|%9s|投          |%-5s|%7d|%15.3f|%16.3f|%16.3f|%12.2f|%11.2f|%11.2f|                  0.00|
settlement_position_detail_end1=_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_detail_end2=_|共%4d条|                  |                |         |            |     |%7d|               |                |                |%12.2f|%11.2f|%11.2f|                  0.00|
settlement_position_detail_end3=_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_detail_end4=_能源中心---INE  上期所---SHFE   中金所---CFFEX  大商所---DCE   郑商所---CZCE
settlement_position_detail_end5=_买---Buy   卖---Sell  
settlement_position_detail_end6=_投---Speculation  保---Hedge  套---Arbitrage 般---General
settlement_position_detail_end7=_
settlement_position_head1=_                                                         持仓汇总 Positions
settlement_position_head2=_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_head3=_|       品种       |      合约      |    买持     |    买均价   |     卖持     |    卖均价    |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏|  保证金占用   |  投/保     |   多头期权市值   |   空头期权市值    |
settlement_position_head4=_|      Product     |   Instrument   |  Long Pos.  |Avg Buy Price|  Short Pos.  |Avg Sell Price|Prev. Sttl|Sttl Today|  MTM P/L   |Margin Occupied|    S/H     |Market Value(Long)|Market Value(Short)|
settlement_position_head5=_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_single_record1=_|%-18s|%-16s|%13d|%13.3f|%14d|%14.3f|%10.3f|%10.3f|%12.2f|%15.2f|投          |              0.00|               0.00|
settlement_position_end1=_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_end2=_|共%6d条        |                |%13d|             |%14d|              |          |          |%12.2f|%15.2f|            |              0.00|               0.00|
settlement_position_end3=_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
settlement_position_end4=_
settlement_position_end5=_
settlement_position_end6=_
settlement_position_end7=_
settlement_position_end8=_