作为一个交易员,一直都想学Python量化,无奈文科生一个,根本不懂编程,看了vn.py的教程头大了,买了课但一直都学不下去。最近看了看金字塔的Python量化系统,感觉还可以,代码编写没那么难,我Python入门都还没入门基本看得懂,就是一些具体数据处理,看了头疼。为了督促自己学习,稳步前进,所以决定写一下学习笔记,特地来到这里记录一下。
想不到我已经注册了CSDN6年了!!!那会我还在大二!为什么那会不学好编程,哭了!!!好吧,现在也不晚,冲就是了!
我学的是金子塔的Python系统,有完整的API,数据又全,就用它了!后面Python熟练了,再慢慢把vn.py学了,都是工具,先掌握一些初级的。
今天学会了用金字塔的API导出收盘价数据,对我来说纠结了很久了,特别是numpy和pandas的知识,看不懂,切片规则很乱,调试了半天才有点头绪。
在金字塔中,首先要把数据初始化,这个模块是
def init(context):
语句……
context对象是全局变量,可以在每个过程中调用。
要想获取某个合约收盘价数据,则要用到history_bars_date('合约名','起始时间','终止时间',‘时间级别’,‘字段:开收高低成交量持仓量时间等’,其他可忽略),返回的是一个np数组,不像聚宽那种直接返回dataframe,