初步了解MATLAB金融工具箱

MATLAB和金融工具箱为金融分析和金融工程提供了一个完整的计算环境。并且金融工具箱提供了一切可帮助你完成金融数据的数学和统计分析的功能,并能将结果用高质量图像显示出来。

你可以:
    计算和分析价格,产量和衍生工具的敏感性,或者其他证券或证券投资组合的敏感性;
    完成对证券产业协会(SIA)兼容的固定收益价格,产量和敏感度分析;
    分析或管理证券投资组合;
    设计或评估套期保值策略;
    识别、评价和控制风险;
    分析和计算现金流,如回报率和折旧流;
    分析并预测经济活动;
    ......;

金融的矩阵函数
    许多金融分析过程涉及数字集合;比如说一个包含不同价和量的证券投资组合;
    矩阵,矩阵函数和矩阵代数是分析数字集合和彼此关系的最有效的方式;
    电子制表关注的是单个单元格和这些单元格之间关系;然而,你可以把电子表格的一组单元格(一系列的行和列)想象成一个矩阵,MATLAB就是这样一个面向矩阵的工具;
......;

下面来看一下画一下金融股票方面的蜡烛图的一个示例;

进入一个在线类matlab的网站;
https://octave-online.net/

敲入candle函数看一下能否画一个蜡烛图;提示错误;

可能参数1是一个矩阵,用矩阵a做参数1,还是错误;

 

    看一下错误提示,需要先载入金融工具箱,才能使用candle函数;pkg load financial,载入之,

 

然后再根据它提示的参数,输入一个例子看一下;画了一个图出来;只有一颗蜡烛;

 

 

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MATLAB金融工具箱中的均值方差模型是一种常用的资产组合优化方法,它帮助投资者在给定一组资产的情况下,找到一个最优的资产配置方案。该模型基于资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)的理论,旨在最大化投资组合的预期收益,同时将投资风险降到最低。 均值方差模型的思想是通过计算资产收益率的均值和方差来评估投资组合的表现。首先,我们需要通过历史数据或者预测模型来估计每个资产的收益率和风险。然后,根据投资者的偏好设置权重,即每个资产在投资组合中的比例。接下来,利用资产收益率和权重计算整个投资组合的预期收益率和方差。 MATLAB金融工具箱提供了一系列函数,包括meanvar模型函数,可以帮助我们对资产进行均值方差模型的分析。我们可以使用该函数输入资产收益率数据,并设置投资者的风险厌恶程度。最后,该函数会输出最优的资产配置比例,以及投资组合的预期收益率和方差。 使用均值方差模型可以帮助投资者做出理性的资产配置决策。通过权衡不同资产的预期收益和风险,投资者可以根据自身的投资目标和偏好选择合适的资产组合,从而实现预期的收益最大化或者风险最小化。而MATLAB金融工具箱的均值方差模型功能,为投资者提供了方便快捷的工具,帮助他们分析和优化投资组合。 需要注意的是,均值方差模型假设资产收益率服从正态分布,并且忽略了其他可能的风险因素。因此,在实际应用中,投资者还需要考虑其他因素,如流动性风险、市场风险等,并适当调整模型的输入参数,以更准确地评估资产组合的表现。

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