Machine Trading --- CourseOne
复利,且根回报率服从高斯分布下的累积回报期望
当对数回报服从高斯分布的时候,而且时间非常短(意味着对数回报的均值和方差都肥肠小)的时候,回报均值m,对数回报均值mu和方差deltaS 满足:
m = exp(mu + deltaS/2) - 1. mu和deltaS肥肠小的时候: mu = m - deltaS/2
mu实际上是复利下的根回报率,即时间累积回报率 R = exp( r ) - 1...
原创
2019-07-12 15:27:38 ·
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