量化交易入门（三十四）DMI指标学习和应用

 什么是DMI指标

DMI(Dynamic Momentum Index)指标是一种趋势型指标,由威尔斯·威尔德(Welles Wilder)于1978年提出。它通过比较价格的正向和负向变动幅度来衡量市场趋势的强度和方向。

DMI指标由三部分组成:

1. +DI(Positive Directional Indicator):衡量价格上涨趋势的强度。
2. -DI(Negative Directional Indicator):衡量价格下跌趋势的强度。
3. ADX(Average Directional Index):衡量趋势的强度,但不表示趋势的方向。

DMI指标原理

1. 计算价格的真实波动范围(TR,True Range),即当前高点与前一收盘价的差值、当前低点与前一收盘价的差值以及当前高点与低点的差值三者中的最大值。
2. 计算方向运动(DM,Directional Movement),分为+DM和-DM。+DM表示当前高点与前一高点的差值,-DM表示前一低点与当前低点的差值。如果+DM大于-DM且+DM大于0,则+DM有效;如果-DM大于+DM且-DM大于0,则-DM有效。
3. 计算方向指标(DI,Directional Indicator),即+DI和-DI。+DI = (+DM的N日平滑移动平均 / TR的N日平滑移动平均) * 100,-DI = (-DM的N日平滑移动平均 / TR的N日平滑移动平均) * 100。
4. 计算ADX,ADX = DX的N日平滑移动平均,其中DX = |(+DI - -DI) / (+DI + -DI)| * 100。

 DMI指标优缺点

优点:

1. DMI指标可以有效地判断市场趋势的强度和方向,帮助交易者识别潜在的买卖机会。
2. 结合+DI和-DI的交叉信号,可以生成买卖信号。当+DI上穿-DI时,表示上升趋势可能开始;当-DI上穿+DI时,表示下降趋势可能开始。
3. ADX可以用来确认趋势的强度。ADX值越大,趋势越强;ADX值越小,趋势越弱。

缺点:

1. DMI指标是一个滞后指标,因为它是基于过去的价格数据计算的。在市场快速变化或趋势反转时,它可能会给出错误的信号。
2. DMI指标在震荡市场中表现不佳,因为此时+DI和-DI可能频繁交叉,产生许多无效信号。
3. DMI指标的计算相对复杂,需要理解和掌握其原理和使用方法。

DMI指标应用

DMI指标是一个有效的趋势型指标,可以帮助交易者判断市场趋势的强度和方向,生成买卖信号。但是,在实际应用中,需要结合其他指标和分析工具,并根据自己的交易风格和市场特点进行优化和调整,以提高交易的成功率和收益率。同时,也要注意DMI指标的局限性,如滞后性和在震荡市场中的表现不佳,以避免产生错误的交易信号。

1. 趋势判断:当ADX上穿某一阈值(如20)时,表示趋势可能开始。如果+DI高于-DI,表示上升趋势;如果-DI高于+DI,表示下降趋势。
2. 买卖信号:当+DI上穿-DI且ADX高于某一阈值时,产生买入信号;当-DI上穿+DI且ADX高于某一阈值时,产生卖出信号。
3. 结合其他指标:DMI指标可以与其他技术指标(如移动平均线、MA

   CDH、布林带等)结合使用,以提高信号的可靠性和准确性。

4. 风险管理:可以使用DMI指标来设置止损位置。例如,当+DI上穿-DI产生买入信号后,可以将止损位置设置在-DI上穿+DI的位置,以限制潜在的下跌风险。

5. 在实际应用中,交易者可以根据自己的交易风格和市场特点,对DMI指标的参数进行优化和调整,以获得更好的交易效果。以下是一些常用的参数设置:

6. 时间周期:DMI指标通常使用14个交易日作为默认的时间周期。较短的时间周期可以产生更多的交易信号,但也可能产生更多的噪音;较长的时间周期可以过滤掉一些噪音,但可能会错过一些交易机会。

7. ADX阈值:ADX用于衡量趋势的强度,通常使用20、25或30作为阈值。ADX值越高,趋势越强;ADX值越低,趋势越弱。在实际交易中,可以根据市场的波动性和自己的风险偏好来调整ADX阈值。

8. 信号过滤:为了减少DMI指标产生的无效信号,可以添加一些过滤条件。例如,只有当ADX大于某个阈值且+DI和-DI的差值大于某个阈值时,才产生买卖信号。这样可以提高信号的质量和可靠性。

9. 止损和止盈:在使用DMI指标进行交易时,设置适当的止损和止盈位置非常重要。止损可以帮助限制潜在的损失,而止盈可以帮助锁定已获得的利润。可以根据DMI指标的特点和市场的波动性来设置止损和止盈位置。