当获得某个交易标的的加权平均值时(参考使用NumPy统计函数对振幅进行分析),可以根据该值计算出第2天的最适合网格下单价格区间。
其思路如下:
价格
- 向上价格使用等比数列:
向上第一档价格为当前价格*(1+加权平均值)
向上其他档在第一档的基础上同比例增加。 - 向下价格使用等差数列:
差值即为向上第一档价格-当前价格
向下档数的价格根据该差值形成等差数列。
数量
数量差使用阶梯式等差数列的方式
某个等差数列为 0.01, 0.02, 0.03, 0.04,每隔3个距离才上升一阶,而使用阶梯式
则数列为0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.04, 0.05
在数量差的基础上,累加后计算出数量值
0.01, 0.011, 0.013, 0.015, 0.017, 0.02, 0.023, 0.026, 0.03
上述思路,使用Python3实现如下: