比特量化
这个作者很懒,什么都没留下…
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交易系统的总结
止盈:任何时候都不要轻易止盈,这是赚大钱的关键所在,出场可以分批或一次性,最好是一次性,因为可以要求自己等待概率最高的头部信号。如果是右侧交易,浮赢肯定会回撤,心里必须要接受,不要想着卖在最高点,或者想着最高点没卖,觉得亏了非要等着最高点再卖。开仓,试仓:顺势而为,顺大势逆小势,入场要考虑潜在的足够大的盈亏比,既这个位置进场,如果错了,止损很小,但如果对了盈利很大,一般是趋势底部或趋势初期。加仓:浮盈加仓,加仓是赚大钱的核心,价格按预期上涨一波后回调,在回调止跌支撑位或者突破前高处加仓,顺大势逆小势。原创 2023-03-04 10:32:02 · 264 阅读 · 1 评论 -
详解美股中的几种交易单-限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单
详解美股中的几种交易单-限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单原创 2022-09-06 21:50:11 · 2057 阅读 · 0 评论 -
交易凭什么取胜?
然而,当把自己的全部精力都投进去后,会深深的爱上交易,成为交易的奴隶,会上瘾。其实认识还不够,还要入脑入心,深入的直到成为你的交易血液,还要随同你的灵魂一起永生永灭。每出现你的技术优势时,就一次次的进行交易,没有犹豫,没有恐惧,没有希望。当然,再辅以策略、加仓、止损、顺势、资金管理这些不足为奇,随便都可以百度到的知识,把它们融在一起,久之,你就会成为一个交易巨人,最终赚到数不清的钱。因为,如果你没有保证措施,就会让你一刀死亡,就象最近的大跌,连续跌停的可能性都在,那还有什么不可能的呢?...原创 2022-08-11 10:10:28 · 129 阅读 · 0 评论 -
凯利公式在期货交易中杠杆比例控制上的应用举例及组合投资策略探讨
凯利公式下最佳仓位比例f=胜率/每次亏损的净亏损率-(1-胜率)/每次收益的净收益率,也明确从数学上证明了如果仓位管理不当,一个期望值为正的交易系统,是完全可能因为仓位不佳(主要是仓位过重)而实际交易结果为负的。要补充说明一下的,尽管凯利公式没有明确的提到资金杠杆的问题,但实际上这个公式也是适用于资金杠杆问题的,也就是适用于期货。在期货交易中一般都或多或少的会用到资金杠杆,资金杠杆的计算公式为:资金杠杆值=合约的总价值/总权益,比如,股指期货是一点300元,如果你在3000点买多或卖空一手,那么这份合约的转载 2022-05-23 21:48:47 · 2421 阅读 · 0 评论 -
简易量化回测系统开发(一)时间周期回溯
回测需要实现回溯到历史上某个时间点及后续固定时间周期后的点。因此,需要能定位到历史时间上,并按时间周期进行心跳。代码如下:# Source: https://blog.csdn.net/bitquant#K线周期及其时间差KLDICT = {"1min":60,"3min":180,"5min":300,"10min":600,"15min":900,"30min":1800,"1hour":3600,"2hour":7200,"3hour":10800,"4hour":14400,"6hour"原创 2022-05-23 11:36:35 · 343 阅读 · 0 评论 -
一种基于阶梯等差数列的网格下单方法
当获得某个交易标的的加权平均值时(参考使用NumPy统计函数对振幅进行分析),可以根据该值计算出第2天的最适合网格下单价格区间。原创 2022-05-19 17:27:40 · 263 阅读 · 0 评论 -
数字货币量化交易策略—基于移动平均线MA
本文介绍金融市场中的量化交易策略之移动平均线MA策略。一、概念移动平均线,Moving Average,简称MA,MA是用统计分析的方法,将一定时期内的证券价格(指数)加以平均,并把不同时间的平均值连接起来,形成一根MA,用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。移动平均线是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧,又译为格兰威尔)于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。其图如下:原创 2022-04-21 15:44:10 · 8254 阅读 · 2 评论