NLP学习笔记21-逻辑回归2：决策边界，目标函数,凸函数，梯度下降

最新推荐文章于 2024-05-29 09:34:48 发布

bohu83

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分类专栏： NLP 文章标签：逻辑回归决策边界目标函数凸函数梯度下降

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本文介绍了逻辑回归的决策边界概念，指出它是线性分类器，并通过数学推导展示如何确定线性决策边界。接着深入讨论目标函数——最大似然函数，以及如何利用梯度下降算法（包括GD、SGD、mini-batch GD）求解模型参数。适合非数学专业者理解机器学习中的数学背景。

摘要由CSDN通过智能技术生成

一序

本文属于贪心NLP学习笔记系列。本文从逻辑回顾问题提出决策边界，从决策边界引出目标函数，继而使用梯度下降算法求解。

数学公式很多，李文哲老师都是手书推导过程，我尽量去手动输入公式。我觉得收获很大，因为网上介绍公式很多，但是一步步串起来讲给小白听的太少了。

二决策边界（Decision boundary）

逻辑回归虽然带着回归两字却和线性回归有很大的区别，线性回归主要用于预测问题，其输出值为连续变量，而logistic回归主要用于分类问题，其输出值为离散值。logistic回归可以用于多元分类问题，也可以用于二元分类问题，但二元分类更为常用。老师再讲主题之前，先回顾上一节的逻辑回归函数：没看过可以先看上一篇NLP学习笔记20-逻辑回归

条件概率 $p(y|x,w)= w^{T}x+b$ 线性的。

而逻辑函数 $y=\frac{1}{1+e^{-x}}$ 是非线性的。

逻辑回归公式在上面（有线性跟非线性组合而成），老师抛出一个问题，逻辑回归是不是线性的分类器？

逻辑回归是线性的分类器。

那么判断一个模型是不是线性分类器，引出了决策边界。

假设在一个二维平面上有这样一堆点，其实平面上的一个点是由横坐标、纵坐标两个自变量确定的。

如上图（左侧）所示，我们通过一条直线将上面的一堆点给分成了两类。这就是分类问题，而那条直线就是决策边界，分类器就是通过这个决策边界进行分类的。

这个就是线性的(linear decision boundaries)。

那么如果如右侧所示，不能用一条直线来作为决策边界对它们进行分类，而是一条曲线（先不管曲线的具体表达函数公式），那么就是非线性的(non-linear decision boundaries)。

那么，既然我们有了决策边界才能得到一个分类器。接下来就是如何确定决策边界？换句话就是求决策边界对应的方程。

根据前面的假设，逻辑回归是线性的，那么根据观察，落在边界线的点分为正样本和负样本的概率相等：

我们用数学表达式来写出来：

$\frac{p(y=1|x,w) }{p(y=0|x,w)}=1$

代入到上面的公式，并把分母消去：

$1=e^{-(w^{T}x+b)}$

两边加log，左侧log1 =0，右侧e消去

−( $w^{T}$ x+b)=log1→ $w^{T}$ x+b=0

这是线性的，说明边界是一个直线。所以说逻辑回归是线性分类器。

接下来我们来求解w,b.

三目标函数Objective Function

要求解w，b 需要有一个依据，或者说就需要有一个优化目标。也就是我们想最大化或者最优化的函数。

模型的实例化相当于 $\approx$ 定义明确的目标函数。

什么叫实例化，类似与面向对象编程的对象Object。我们通常说的神经网络模型，当我们具体使用它的时候，我定义了2层还是3层，每一层的hidden unit，就是实例化了模型。

然后我们再选择具体的优化算法（Stochastic Gradient Descent、AdaGrad等）来求解。

对于逻辑回归来说，就是最大似然函数。

假设我们拥有训练数据集 $D=\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^n \space x\in R^d,y_i\in\{0,1\}$ ，

n是样本数， $x_{i}$ 是属于 $R^{d}$ 的，是d维的向量。y的取值为0，1，就是二分类。

我们需要最大化目标函数：

$\widehat{w}_{MLE},\widehat{b}_{MLE}=argmax_{w,b}\coprod_{i=1}^{n}p(y_i|x_i,w,b)$

怎么理解公式？就是给定模型情况下，我要呕最大化看到给定数据集的概率，这里面p( $y_{i}|x_{i},w,b$ ) 就是每个样本条件概率的。

在最大似然里面需要考虑所有样本，所有样本这里以乘积的方式 $\coprod_{i=1}^{n}$ 的方式考虑进来。

相关数学符号含义：

$\coprod_{i=1}^{n} x_{i}=x_{1}*x_{2}...x_{n}$ 这个是求积。

$\sum_{i=1}^{n}x_{i}=x_{1} +x_{2} +...+x_{n}$ 这个是相加。

$argmax_{w,b}$ 意思就是我们要寻找w,b 使得这个函数右边式子最大化。最终结果就是左侧的mle最大似然估计。

下面进行求导，先取log，（log是严格递增的函数，加log不会改变求最大w,b）

log 连乘变连加，另外可以避免小于1的数字连乘造成的underflow：

取负号，使得求最大值变成求最小值：(这是经常做的一个转换，把从求最大值变成最小值)

$\widehat{w}MLE,\widehat{b}MLE=argmin_{w,b}-\sum_{i=1}^{n}logp(y_i|x_i,w,b)$

其中里面简化公式：log( $a^{x}b^{y}$ )=log( $a^{x}$ )+log( $b^{y}$ )=xloga+ylogb。

简化结果为：

$w,b= argmin_{w,b}-\sum _{i=1}^{n}y_ilogp(y_i=1|x,w)^y^i+(1-y_i)log[1-p(y_i=1|x,w)]$

四梯度下降

再正式求解之前，老师先带我们回顾下数学知识求最优解。

我们在求最优解时，需要判断是否全局最优或者局部最优解。

全局极小值点处的函数值不大于任意一点处的函数值。局部极小值点处的函数值比一个局部返回内所有点的函数值都小。在这里，我们的目标是找到全局极小值。不幸的是，有些函数可能有多个局部极小值点，因此即使找到了导数等于0的所有点，还需要比较这些点处的函数值。

对于简单的一元函数或者你能直接求函数的导数=0的。对于复杂的（高维的）精确的求解不太可能，因此只能求近似解，这称为数值计算。

工程上实现时通常采用的是迭代法，它从一个初始点开始，反复使用某种规则从移动到下一个点，构造这样一个数列，直到收敛到梯度为0的点处。

具体的算法有梯度：GD、SGD、AdaGrad等

梯度下降的核心思想：就是从空间的一个点到最低点，有很多路径，那么梯度下降法就是指出了最短路径。走一步看一步，直到最低点。

初始值：随机值
$\eta$ 步长（学习率）learning rate. 步长小，时间成本大，步长大，有可能不收敛，找不到最优解。
梯度： $\bigtriangledown f(w^{t})$ 数学来看是表示f( $w^{t}$ )的偏导数,从图来看是告诉我们沿哪个方向走。

$w^{t+1}=w^{t}-\eta \bigtriangledown f(w^{t})$

补充下数学背景：

从数学角度，比如在1元函数中时，梯度方向首先是沿着曲线的切线的，然后取切线向上增长的方向为梯度方向，2元或者多元函数中，梯度向量为函数值f对每个变量的导数，该向量的方向就是梯度的方向，当然向量的大小也就是梯度的大小。可以看下图的老师画的曲线。也可是看上图，曲线是y= $x^{2}+1$

这里老师举的例子， $w=-\frac{b}{2a}$ 直接求解 $ax^{2}+bx$ 的解。

然年后再用梯度法去验证。初始值 $w^{1}=0$ , $\eta =0.1$

现在，回到前面的公式，

$w,b=argmin_{w,b}-sum_{i=1}^{n}y_{i}.logp(y_{i}=1|x_{i},w)^{y^{i}}+(1-y_{i})log[1-p(y_{i}=1|x_{i},w)]$

把sigmoid函数 $p(y=1|x,w)= \frac{1}{1+ e^{-(w^{T}x+b)}}=\sigma (w^{t}x+b )$ 带入上面：

把这个看成是w和b的函数,就是要分别对w和b求偏导数：

其中，涉及的数学公式：

**********************

对log 求导， ${log}'x =\frac{1}{x}$

对于 $\sigma=\frac{1}{1+e^{-x}}$ 求导，结论： $\sigma '({x}) = \sigma (x)*(1-\sigma (x))$

************************

对w求导：

就是预测值减去真实值。如果预测值等于真实值，那么这项等于0，如果预测与真实值不一样，才会产生cost。如果觉得上面看不清公式，可以看下面的图

就这个推导过程，如果使用CSDN自带的公式编辑器去写，得半小时。感谢oldmao的

对b求导： {b}'=1

b跟w求导区别，就是少了 $x_{i}$

这个图上面部分是讲的对b求导，下面部分是下面开始梯度下降的算法
1、初始化 $w^{1},b^{1}$ ,
2、开始迭代循环：

随机梯度下降Stochastic Gradient Descent

可以看到，上面的梯度下降法中有一个求和项 $\sum_{i=1}^{n}$ ，这里面n是样本数量，也就是每次梯度更新都要计算所有了样本。

如果数据量很大，比如常见的数据量千万级或者更大，那么就会很慢。那么怎么来优化呢？

随机梯度下降：在每次更新时用1个样本，也就是说我们用样本中的一个例子来近似所有的样本。虽然不是每次迭代得到的损失函数都向着全局最优方向，但是大的整体的方向是向全局最优解的。(随机梯度下降每次都去更新，然后每批样本更新n次，不是之前全部样本N完再去更新，通常噪声会很大，所以需要步长比梯度下降要小来优化)更新公式是这样的，只写一下w.

for(i =1，N){

$w^{t+1}= w^{t}-\eta [\sigma (w^{T}x_{i} +b)-y_{i} ]x_{i}$

}

这两种情况都比较极端，可以采取一种折中的方式。每次取一个mini-batch的样本（几十个）进行更新梯度。mini-batch Gradient Descent

用了一些小样本来近似全部的。

总结下：

李文哲老师认为batch GD, mini-batch GD, SGD都可以看成SGD的范畴。

能收敛到什么地方？

能到的地方：最小值，极小值，鞍点。这些都是能收敛到的地方，也就是梯度为0的点。

对于凸函数，梯度下降会收敛到最小值。

*************************************

博大精深啊，尤其是数学欠缺的厉害，我翻了下经典的周志华老师的西瓜书，第三章就是线性分析。

本节的内容也有，就是看不懂，李文哲老师这种从机器学习看数学，遇到数学就停下来补充下背景知识的，才是更加适合非数学专业的入门同学看。

加油。

参考：

https://blog.csdn.net/oldmao_2001/article/details/104570191

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