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我们指定的调仓时间为周一，即使周一为节假日休市，也不使用周二作为调仓日。这里用到一个日期是星期几的获取函数：weekday()。如果 weekday() == 0，说明这个日期是周一。

机器学习和人工智能风起云涌，能否利用这种工具找出海量股票数据中的财富密码，相信是很多朋友非常感兴趣的话题。本文记录了通过KNN分类模型预测股票涨跌，并根据生成的信号进行买卖（称之为策略交易），最后通过画图对比策略收益与基准收益，非常有意思的一个学习过程。这个target是上面函数计算出来的，不是分类模型生成的，因为到现在还没开始训练。记录一下学习过程，是对学习思路的一个梳理和总结，有利于加深理解。5 使用训练完成的分类模型进行数据预测。这是预测出来的结果，有很多预测错误。生成用于后面进行训练的特征数据。

缠中说禅在他的博客中讲到，年、季、月、周、日、60分钟、30分钟、5分钟、1分钟研究道理是相同的。在研究的过程中，发现网上相关资料要不语焉不详，要不就是资料数据过时，无法直接拿来使用。这回正好借着在家发烧的大好时机，深挖细挖通达信分钟数据结构和python代码，终于可以顺利导出5分钟和1分钟数据了。由于软件经常升级，百度网盘下载地址需要变换，因此在此处提供论坛页面网址，下载地址变化后直接在论坛修改。* 以上数据中的日期字段，本来是一串数字，直接计算为可读日期“年月日”* 转换通达信1分钟数据。

为了方便对所有talib股票形态进行查找，我把61种形态函数全部集成到软件中，这样就可以方便对任意股票进行任意K线形态搜索。现在共有61种函数对应61种K线形态，有些形态没有中文名字，我进行了翻译，可能不太准确。不过真的挺有意思啊。国产的图表套件echart真的是太强大了，用pyechart生成K线图，缩放平移流畅平滑，用起来非常舒服。上面是从网上找的内容直接用 editplus 整理成 Pascal 语言就可以编译运行，太方便了。这软件免费的，90M有点大，有需要的在评论区留下邮箱。

本来想研究金融，可是看到代码就烦，难道还要特意去学习python编程？那样岂不浪费好多发cai的时间？估计很多股友跟我的经历很相似。想从网上找个好的python工具，但是在网上找来找去都没找到特别中意的，全都是一堆代码，没法直接拿来主义。没办法还是边学习编程边炒gu养家吧。这个工具的特点是，一是不用安装，直接运行；二是后台集成了python，功能强大；三是扩展性强，后面需要什么功能模块直接安装就行；四是不用敲代码，一行代码都不用敲，点几下鼠标就出结果了；

一键搜索股票历史数据中出现2只乌鸦出现时间。

python功能虽然强大，但由于术业有专攻，不少股民朋友不擅长写代码，对python望而却步。今天开始写一个小软件，主要作用是可以直接运行python代码，进行股票数据处理和分析。解压缩后，内置Python 版本3.10.7，已经安装了所有需要的模块，导致整个程序体积较大：约200M。上一篇文章介绍了股票数据直接导入到数据库中，结论是对个人来说，设备要求太高，占用空加大，不可行。转换沪市所有股票耗时84秒。

不少股民朋友希望拥有自己的股票数据库，方便进行深入细致的数据分析，从中获取个人特色的财富密码。这里略微进行一下测试，实现软件安装到建库到导入部分数据的过程。

多改几个通达信交易指标有助于熟悉Backtrader开发。这里记录一下通达信内置的mace交易指标公式的修改和测试结果。通达信附图指标：DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:=EMA(DIFF,MID);MACD:=2*(DIFF-DEA);平空开多:=CROSS(MACD,0);平多开空:=CROSS(0,MACD);STICKLINE(平空开多,0,30,2,0),COLOR0000FF;STICKLINE(平多开空,0...

大体了解了Backtrader的运行原理后，尝试把一个通达信的交易策略改编为backtrader策略，并测试一下交易时间是否与通达信中出现的交易时间一致。如果一致，说明改写的策略有效。通达信中有这样一个简单的“MA交易”指标：可以在通达信主界面按ctrl+F——F3查找“交易”找到这个指标。指标中这两行：MA1:=MA(CLOSE,SHORT);MA2:=MA(CLOSE,LONG);修改为Backtrader代码： # 收盘价的 para_short 日..

这次我们导入3个feather文件。每次执行增加数据命令cerebro.adddata(data)，都会使列表 self.datas 的长度增加1。下图表示，加载了三次数据后，self.datas中共有3块数据，分别是：self.datas[0]、self.datas[1]、self.datas[2]下图红框数据表示，数据块self.datas[2]中的全部收盘数据：self.datas[2].lines.close下图红框中数据：数据块[2]，close列(lines...

用tushare虽然方便，但毕竟不是本机数据，可能受网速、权限等各方面的限制。前面我们有这篇文章：通达信日线数据转换为feather格式，提高后续数据处理速度https://blog.csdn.net/bq_cui/article/details/122730357?spm=1001.2014.3001.5501介绍了如何把通达信日线数据转换为feather格式。我们这次使用转换好的feather格式数据来进行数据回测。如果没有feather格式数据，请下载。使用feather格式后，运行速度显著提

英文代码地址：Quickstart Guide - Backtrader这个功能太有意思了。我的理解是每个指标都是有计算周期的，每只股票都有其振动频率（这个我们都可以看到），只要频率匹配就会发生共振，形成较大振幅，也就是较大盈利。股票的频率我们无法左右，但是我们可以通过回测找到指标的最佳参数。测试一下这个极简单的策略：收盘价在简单移动平均价格之上买入，收盘价在简单移动均线价格之下卖出。首先使用002169这只股票，测试结果：2020-03-31, (均线周期 10)期末资金 998.0.

翻译自：Quickstart Guide - Backtrader原文数据无法下载，对代码进行部分修改以获取tushare股票数据。运行结果：期初资金: 100000.002020-02-03, Close, 4.682020-02-04, Close, 4.512020-02-05, Close, 4.572020-02-06, Close, 4.612020-02-07, Close, 4.702020-02-10, Close, 4.712020-02-11, Close,.

用backtrader进行数据回测