金融工程
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金融工程--论文资料整理方法
这个网站能够很好帮助找到相关联的贡献文章。对所有的科研方向和行业都适用。sci-hub sci-hub.yncjkj.com DOI号。1、金融工程的主要参考文献来源,帮助了解最新的量化研究进展。这个神器帮你3分钟找到1000篇相关文献。2、这个工作其实对于所有的工程领域都能够使用。推荐一下ChatPaper这个项目。3、如何使用ai工具提升阅读效率?原创 2024-09-11 00:13:35 · 249 阅读 · 0 评论 -
金融工程--霍华德马克斯笔记
霍华德·马克斯(Howard Marks)是一位著名的美国投资者、作家,以及橡树资本管理有限公司(Oaktree Capital Management)的联合创始人。他出生于1946年4月23日,拥有丰富的投资经验,曾在花旗银行担任高级职位,并在1985年加入TCW,1995年离开TCW后与他人共同创办了橡树资本。原创 2024-09-05 22:54:32 · 558 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基于backtrader的回测框架
在量化交易框架如 Backtrader 中,Observer 和 Analyzer 是用于监控和分析策略表现的工具。它提供了一套丰富的工具,可以帮助交易者评估策略的表现,并与基准进行比较。Broker 可以是传统的金融经纪商,也可以是提供算法交易接口的电子经纪商。这个费用可能是固定的,也可能是基于交易金额的百分比。Writer 在交易系统中可能指的是将交易数据写入文件或数据库的组件,用于记录交易历史和策略表现。这是指对交易策略的表现进行定量和定性的评估,以确定其有效性和潜在的改进空间。原创 2024-08-25 16:58:28 · 334 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基础策略构建
具体来说,策略首先计算前N天内最高的最高价(HH)、最高的收盘价(HC)、最低的收盘价(LC)、最低的最低价(LL),然后计算两个差值:HH-LC和HC-LL,取这两个差值的最大值作为区间值,再乘以不同的系数K1和K2得到上下轨的触发值。例如,在A股市场中,使用中证1000指数进行回测时,如果没有适当的优化,策略可能并不会带来预期的高收益。总的来说,Dual Thrust策略是一个经典的交易策略,通过适当的优化和参数调整,可以在不同的市场环境中发挥作用。原创 2024-08-25 21:31:15 · 533 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基础概念--期货知识
在期货交易中,如果市场朝着对投资者不利的方向发展,导致他们的保证金账户余额低于维持保证金(Maintenance Margin)的要求,他们将收到追补保证金的通知,需要存入额外的资金以维持其头寸。C. 窝轮(Warrants):窝轮是一种衍生金融工具,类似于期权,通常也不需要投资者追补保证金,因为它们是标准化的合约,并且有固定的到期日和执行价格。C. 窝轮(Warrants):窝轮是与正股相关的衍生产品,如果正股停牌,窝轮的交易可能会受到影响,因为它们的价值与正股的表现直接相关。原创 2024-08-25 16:29:14 · 1008 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基于akshare的数据获取
在进行金融工程和量化交易的时候,如何获取准确的数据来为我们模型和后期的判断提供支撑和依据成为了比较关键的一个点。对这个问题有几个方面的要求。第一,获取的数据的准确性,第二,大批量数据获取的接口稳定程度,第三,对于分钟和秒级别频率的实时支持程度。注意目前tushare这个框架对于权限的要求较高,可以理解为会员,因此主要使用akshare作为主要的数据获取框架和接口。对比四种不同的框架获取K线数据的速度。关于其中的token获取方式需要通过。原创 2024-08-23 10:48:17 · 485 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基础技术指标构建
计算方法:(TP - TP的移动平均) / (0.015 * TP的标准差),其中TP是商品价格的平均值。计算方法:当前价格与前一交易日价格的差额除以前一交易日的价格,再乘以100%。计算方法:将收益率指标应用到过去的数据上,例如,Lag1 表示前一天的收益率。用途:衡量价格相对于其平均价格的位置,常用于发现价格的异常波动。计算方法:当前价格与若干天前价格之差除以若干天前的价格。用途:衡量价格变动的强度和持续性,常用于识别趋势的强度。用途:衡量价格变动的速率,常用于识别趋势的加速或减缓。原创 2024-08-22 09:56:15 · 356 阅读 · 0 评论 -
金融工程--基础概念
具体来说,策略首先计算前N天内最高的最高价(HH)、最高的收盘价(HC)、最低的收盘价(LC)、最低的最低价(LL),然后计算两个差值:HH-LC和HC-LL,取这两个差值的最大值作为区间值,再乘以不同的系数K1和K2得到上下轨的触发值。例如,在A股市场中,使用中证1000指数进行回测时,如果没有适当的优化,策略可能并不会带来预期的高收益。总的来说,Dual Thrust策略是一个经典的交易策略,通过适当的优化和参数调整,可以在不同的市场环境中发挥作用。滑点是指交易实际执行价格与预期执行价格之间的差异。原创 2024-08-04 15:57:35 · 237 阅读 · 0 评论