拉格朗日乘数法

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于 2019-03-08 08:52:55 发布

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分类专栏：数据结构以及算法

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一、定义介绍

在数学最优问题中，拉格朗日乘数法（以数学家约瑟夫·路易斯·拉格朗日命名）是一种寻找变量受一个或多个条件所限制的多元函数的极值的方法。

看起来很复杂，名字也挺酷的，但是应用时并不难。

设给定二元函数和附加条件 $\varphi (x,y)=0$
为寻找在附加条件下的极值点，先做拉格朗日函数
$F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda \varphi (x,y)$ ，其中 $\lambda$ 为参数。
令 $F(x,y,\lambda)$ 对和和 $\lambda$ 的一阶偏导数等于零，即
$F'_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0$ $F'_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0$ $F'_\lambda=\varphi (x,y)=0$
由上述方程组解出，及 $\lambda$ ，如此求得的，就是函数在附加条件 $\varphi (x,y)=0$ 下的可能极值点。
若这样的点只有一个，由实际问题可直接确定此即所求的点。

从定义上看，在二元的情况下，只要对 $F(x,y,\lambda)$ 求导两次，再结合条件 $\varphi (x,y)=0$ ，即可得到所求的极值点 (x,y) 。

二、应用

例1 已知 $a，b\in R^+$ ， a+b=1 ，求 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值。

解附加条件可化为： a+b-1=0 ，则

$z=f(a,b)=\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$

$\varphi(a,b)=a+b-1=0$

$F(a,b,\lambda)=f(x,y)+\lambda \varphi (x,y)$

$=\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\lambda(a+b-1)$

对、求导得 $F'_a(a,b,\lambda)=-\frac{1}{a^2}+\lambda=0\tag{1}$ $F'_b(a,b,\lambda)=-\frac{4}{b^2}+\lambda=0\tag{2}$

$\varphi(a,b)=a+b-1=0\tag{3}$

联立方程组得 $\lambda=\frac{1}{a^2}=\frac{4}{b^2}$ ， b=2a

又因为 a+b-1=0 ，解得 $a=\frac{1}{3}$ ， $b=\frac{2}{3}$

所以 $z_{min}=f(\frac{1}{3},\frac{2}{3})=9$

除了求二元函数的最值，该方法还可以用于求三元函数的最值。

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