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应用随机分析
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包含随机分析所需的高等概率论的基本知识。
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第二章 离散鞅
2.1 鞅列定义1:给定概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P),一族F\mathscr{F}F的子σ\sigmaσ-代数Fn,n=0,1,2⋯ ,\mathscr{F_n},n=0,1,2 \cdots,Fn,n=0,1,2⋯,称为一个信息流。若满足Fn⊂Fn+1,∀n∈N\mathscr{F_n} \subset \mathscr{F}_{n+1},\forall n\in NFn⊂Fn+1,∀n∈N.说明:Fn\mathscr{F}_nFn代表了到时原创 2020-05-26 16:58:03 · 796 阅读 · 0 评论 -
第一章:随即分析中必会的基础知识
应用随机分析主要是时间、状态都连续的随机过程引言布朗运动时间与空间的尺度问题比如建模时,要把研究的单位放在一个合适的尺度。如,研究太阳系的运动,最小的单位应放在行星上,不考虑地球上的人的分布。如,研究北京市每天乘坐地铁的人数,最小的单位应放在人上。随机分析的应用尺度:宏观 (大)人能感知的尺度。 研究肉眼差不多能够看见的,如扩散问题,一滴墨水到水杯里。微观 (小)分子运动的尺度。...原创 2020-04-26 17:50:24 · 639 阅读 · 2 评论