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原创 求解非线性优化问题的拉格朗日乘子法和KKT条件(常用于信息经济学中)
优化问题的解法(1)无约束的优化问题min f(x);解法:直接令一阶倒等于0(只是充分条件,还需要验证f的凹凸性)(2)只含有等式约束的优化问题min f(x)s.t. g(x)=0解法:拉格朗日乘子法步骤一:定义拉格朗日函数 L(x,λ)=f(x)+λg(x),其中λ 为拉格朗日乘子步骤二:对所有的变量和拉格朗日乘子求导并令其等于0,即∂L/∂x=0, ∂L/∂λ=g(x)=0,然后求出x∗ 以及λ的值。(也是充分条件)(3)含有不等式约束的优化问题min f(x)s.t.
2020-09-11 21:20:05 1240
原创 非对称信息博弈论
非对称信息博弈论1 信息不对称1.1 概念:信息不对称(asymmetric information)指交易中的各人拥有的信息不同。一般而言,卖家比买家拥有更多关于交易物品的信息,但反例也可能存在。前者例子可见于二手车的买卖,卖主对该卖出的车辆比买方了解。后者例子如医疗保险,买方通常拥有更多信息。交易关系因为信息不对称变成了委托——代理关系,交易中拥有信息优势的一方为代理人,不具信息优势的一方是委托人,交易双方实际上是在进行无休止的信息博弈。占有信息的人在交易中获得优势,这实际上是一种信息租金。1.2
2020-09-07 11:16:13 3921
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