时间序列平稳性检验的matlab函数

最新推荐文章于 2024-08-16 19:56:40 发布

chamyto98

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分类专栏： Matlab 文章标签： matlab

本文链接：https://blog.csdn.net/chamyto98/article/details/5181623

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这篇博客介绍了MATLAB中用于时间序列平稳性检验的多个函数，包括Augmented Dickey-Fuller测试（dfARDTest, dfARTest, dfTSTest）和Phillips-Perron测试（ppARDTest, ppARTest, ppTSTest），这些函数分别适用于有漂移、零漂移和趋势平稳的AR模型。" 124939764,14007597,深入理解hashlib模块：哈希算法与日志模块,"['哈希算法', 'Python库', '日志管理', '测试工具']

摘要由CSDN通过智能技术生成

matlab有平稳检验的函数。函数说明如下：
dfARDTest                                  Augmented Dickey-Fuller unit root
                                                test for AR model with drift

dfARTest                                  Augmented Dickey-Fuller unit root
                                                test for zero-drift AR model

dfTSTest                                  Augmented Dickey-Fuller unit root
                                             test for trend-stationary AR model

ppARDTest                               Phillips-Perron unit root test for
                                                AR(1) model with drift

ppARTest                                  Run Phillips-Perron unit root test
                                                for zero-drift AR(1) model

ppTSTest                                  Phillips-Perron unit root test for
                                                trend-stationary AR(1) model