人工智能
文章平均质量分 78
changblade
这个作者很懒,什么都没留下…
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LSTM Networks应用于股票市场探究
文章来源:bigquan摘要:BigQuant3平台上的StockRanker算法在选股方面有不俗的表现,模型在15、16年的回测收益率也很高(使用默认因子收益率就达到170%左右)。然而,StockRanker在股灾时期回撤很大(使用默认因子回撤55%),因此需要择时模型,控制StockRanker在大盘走势不好时的仓位。 LSTM(长短期记忆神经网络)是一种善于处理和预测时间序列相关数据的RN...转载 2018-05-01 20:52:10 · 1406 阅读 · 0 评论 -
量化框架zipline--分钟回测改写
基于zipline的分钟回测改写,其中数据源为自定义,使用bcolz的ctable,该数据格式与pandas的DataFrame很好兼容,并且bcolz文件压缩率很好。以下主要记录此次改写回测整个过程中涉及类和方法,没有附带代码。一,自定义分钟回测数据源BcolzBacktestMinData类 def zk_get_min_data 取获得多只股票某个时间点前的N个...转载 2019-02-24 16:39:13 · 818 阅读 · 0 评论