数值分析中的QR分解及其代码实现

QR分解

若$A\in C^{m×k}$是一个列满秩的矩阵，rank(A) = k，则矩阵A 可以分解为$A = QR$ ,

$Q \in C^{m×k}$，Q 的列向量为A 的列空间的标准正交基， $R\in C^{k×k}$ ，是一个可逆的上三角矩阵，

A 的列向量线性无关，$A= (\alpha_1, \alpha_2, ...\alpha_k)$，将这k个列向量进行Schmidt正交化，得到A 的列向量空间的标准正交基，

正交化：$\beta_1 = \alpha_1$

$\beta_2 = \alpha_2 -\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$

$\beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} {\frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i}$

标准化：$\epsilon_i = \frac{\beta_i}{\Vert \beta_i \Vert}$

把正交化方法和标准化方法结合在一起：
$\beta_1 = \alpha_1$ , $\epsilon_1 = \frac {\beta_1}{\Vert \beta_1 \Vert}$

$\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \epsilon_1)$ , $\epsilon_2 = \frac{\beta_2}{\Vert \beta_2 \Vert}$

…..

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