1. File---New WorkFile如下所示,由于EViews不提供小时数据的录入,所以可以转化成按月录入。
2. Object---New Object 选series并命名,如s1。
3. 打开s1,右键选择edit,可复制excel等同类型表格数据到序列,注意序列大小一致。
4. view---Unit Root Test,做adf检验,检验序列是否平稳,若不平稳,则做差分,一阶,二阶...直到平稳。
一阶差分方法:序列窗口下选右上角Genr,输入d1=d(s1)即可。
检验图如下,adf值均小于三种百分比的值且Prob.*小于5%的水平则为平稳序列。
5. View---Correlogram,检验相关性,自相关性(ACF)决定自回归(AR)阶数,偏相关性(PACF)决定滑动平均(MA)的阶数,此处PACF为2,ACF表示出季节性。
6. Quick---Estimate Equation,创建估计方程式。
结果如下,Prob.在5%以下模型是显著的,可靠性较高。
7. Forecast, sample一栏选要预测的数据如下,之前的训练数据最好不少于40个,选Static forecast表示逐步向前预测(每步添加已预测的实际样本数据)。
8. 预测结果图如下,Theil不相等系数0.055很小,表示模型的预测能力很好,方差比例0.001较小表示较好的模拟了序列的波动,协方差比例0.988较大表示预测结果较理想。
Theil
不相等系数