为什么样本方差(sample variance)的分母是 n-1
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矩估计
最简单的矩估计法是用一阶样本原点矩估计总体期望,而用二阶样本中心矩估计总体方差。
最大似然估计
最合理的参数估计量应该是使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。
最小二乘法
最小二乘法是正态分布下最大似然估计的特例。
KL散度
相对熵,来源于信息论的方法。和最大似然也是殊途同归。
最小均方误差
看起来和二小乘一样
最大后验估计
来自于贝叶斯估计