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RSS订阅原创 期权、期货及其他衍生产品 第二章 课程笔记整理
期权、期货及其他衍生产品 第二章 笔记内容2.1 背景知识期货多头方（long futures position）期货空头方（short futures position）期货价格（futures price）即期价格（spot price）期货合约的平仓大多数期货交易不会导致实物交割，原因是大多数投资人在合约规定的交割日期到来之前会选择平仓。对一个合约平仓就是进入一个与初始交易头寸相反的头寸。2.2 期货合约的规格交割意向通知书（notice of intention
2021-04-27 14:48:37
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原创 期权、期货及其他衍生产品 第一章 课程笔记整理
期权、期货及其他衍生产品 第一章 笔记内容1.3.1 远期合约(forward contract)的收益远期交易的回报取决于交割价格K和在T时间的标的价格ST之间的关系。对于买方来说回报是： 对于卖方来说回报是：ST 是资产在合约到期时的市场价格。K是合约的交割价格(delivery price)。对于远期合约的多头方，必须以K的价格买入价值为ST的资产。对于远期合约的空头方，合约带来的收益(profit)是K-ST。【举例】K=1.5532，企业是多头。当市场价
2021-04-27 14:40:54
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空空如也
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