金融科技
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泰克轱辘儿
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使用Dask装载和处理远远超过可用内存资源的市场或行情数据
可以将超过计算资源池可用内存的大型数据集“装载”进内存,然后像Pandas、Numpy等数据处理工具一样,对数据进行处理。它屏蔽了数据的分批装载和计算过程,让开发者更专注于数据本身的逻辑。,即可在本地使用,用法可参考上面的链接。原创 2022-10-06 10:27:09 · 366 阅读 · 1 评论 -
C++调用Go语言的CloudEvents SDK实现FaaS框架Knative Eventing中的证券行情服务
大多数证券行情服务的SDK都是C++版本的最成熟,本文示例了使用证券行情的Linux C++ SDK调用封装了的的C++动态库,实现向Knative Eventing平台提供行情事件。代码为Demo性质,最终交付为容器镜像形式。以此方式,使用任何开发语言都可以直接消费实时证券行情数据,对于量化研究场景,可直接使用Python获取行情,并实现计算任务。但行情经过FaaS引擎传递一定会消耗时间,所以此方式不适合对行情时效有极限要求的场景。原创 2022-10-03 17:57:21 · 885 阅读 · 0 评论 -
基于量子计算的无收益标的资产欧式看涨期权定价和delta风险分析
本文的目标是验证量子计算可应用于金融衍生品的定价和风险分析,场景选择为最简单的无收益标的资产欧式看涨期权的定价和delta风险参数的计算,场景可以用数值方法和经典蒙特卡洛算法求解,以做相互对照。原创 2022-09-24 20:58:09 · 1583 阅读 · 0 评论