使用 MATLAB 代码了解机器学习中的岭回归

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在本教程中,我们将深入研究岭回归的概念,这是一种解决回归分析中的多重共线性和过度拟合的强大技术。我们将探索岭回归的工作原理、它的好处,以及如何使用 MATLAB 实现它。学完本教程后,您将对岭回归有深入的了解,并具备使用 MATLAB 将其应用于您自己的机器学习项目的知识。让我们开始这段激动人心的岭回归之旅吧!

岭回归

岭回归是一种正则化线性回归模型,用于解决回归分析中的多重共线性(预测变量之间的高度相关性)和过度拟合问题。它是普通最小二乘 (OLS) 回归的扩展。

在普通最小二乘回归中,目标是最小化观察值和预测值之间的平方差之和。但是,当预测变量之间存在高度相关性时,OLS 回归可能对数据中的微小变化很敏感,并可能产生不可靠或不稳定的估计值。

岭回归向普通最小二乘目标函数引入了惩罚项,该惩罚项基于回归系数(不包括截距项)的平方值之和。这个惩罚项,也称为 L2 正则化,添加了一个称为 lambda (λ) 的调整参数,用于控制应用于系数的收缩量。

通过添加惩罚项,岭回归将回归系数缩小到零,减少它们的方差并有助于缓解多重共线性问题。岭回归的效果是它以偏差的小幅增加换取方差的显着减少。这可以提高预测性能和更可靠的估计。

岭回归模型最小化以下目标函数:

最小化 [观察值和预测值之间的平方差之和] + lambda * [平方系数之和]

lambda 的值决定了应用的正则化量。较大的 lambda 值将更多地收缩系数,而较小的 lambda 值将导致较小的收缩。可以使用交叉验证等技术确定 lambda 的最佳值。

岭回归在处理具有大量预测变量的数据集时特别有用,尤其是当这些预测变量高度相关时。它有助于稳定回归估计,并且与此类场景中的普通最小二

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岭回归是一种用于处理具有多重共线性(即自变量之间存在高度相关性)的线性回归问题的技术。岭回归通过对系数进行惩罚来解决过拟合问题,从而提高模型在新数据上的泛化能力。 高斯核函数在机器学习广泛应用于支持向量机(SVM)和核岭回归等算法。在实现高斯核函数的岭回归,我们需要将训练数据进行核变换,然后使用岭回归算法进行拟合。 具体步骤如下: 1.加载数据和库。 ``` load('data.mat'); % 加载数据 addpath('libsvm-3.22/matlab'); % 添加LIBSVM库路径 ``` 2.将训练数据进行核变换。 ``` sigma = 0.2; % 高斯核函数的参数 K = zeros(size(X,1),size(X,1)); % 初始化核矩阵 for i = 1:size(X,1) for j = 1:size(X,1) K(i,j) = exp(-(norm(X(i,:)-X(j,:))^2)/(2*sigma^2)); % 计算高斯核函数的值 end end ``` 3.使用岭回归算法进行拟合。 ``` lambda = 0.01; % 岭回归的参数 alpha = (K+lambda*eye(size(X,1)))\y; % 计算系数 ``` 4.预测新数据。 ``` Ktest = zeros(size(Xtest,1),size(X,1)); % 初始化测试核矩阵 for i = 1:size(Xtest,1) for j = 1:size(X,1) Ktest(i,j) = exp(-(norm(Xtest(i,:)-X(j,:))^2)/(2*sigma^2)); % 计算测试数据与训练数据之间的高斯核函数的值 end end ytest = Ktest*alpha; % 预测新数据 ``` 完整代码如下: ``` load('data.mat'); % 加载数据 addpath('libsvm-3.22/matlab'); % 添加LIBSVM库路径 sigma = 0.2; % 高斯核函数的参数 K = zeros(size(X,1),size(X,1)); % 初始化核矩阵 for i = 1:size(X,1) for j = 1:size(X,1) K(i,j) = exp(-(norm(X(i,:)-X(j,:))^2)/(2*sigma^2)); % 计算高斯核函数的值 end end lambda = 0.01; % 岭回归的参数 alpha = (K+lambda*eye(size(X,1)))\y; % 计算系数 Ktest = zeros(size(Xtest,1),size(X,1)); % 初始化测试核矩阵 for i = 1:size(Xtest,1) for j = 1:size(X,1) Ktest(i,j) = exp(-(norm(Xtest(i,:)-X(j,:))^2)/(2*sigma^2)); % 计算测试数据与训练数据之间的高斯核函数的值 end end ytest = Ktest*alpha; % 预测新数据 ``` 需要注意的是,这里使用了LIBSVM库岭回归算法,因此需要先将LIBSVM库添加到MATLAB的搜索路径。如果没有安装LIBSVM库,可以在官网下载并安装:https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/index.html

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