使用 MATLAB 代码了解机器学习中的岭回归

最新推荐文章于 2024-04-21 18:09:12 发布
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分类专栏： MATLAB教程大全 文章标签： matlab 机器学习 回归
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在本教程中，我们将深入研究岭回归的概念，这是一种解决回归分析中的多重共线性和过度拟合的强大技术。我们将探索岭回归的工作原理、它的好处，以及如何使用 MATLAB 实现它。学完本教程后，您将对岭回归有深入的了解，并具备使用 MATLAB 将其应用于您自己的机器学习项目的知识。让我们开始这段激动人心的岭回归之旅吧！

岭回归

岭回归是一种正则化线性回归模型，用于解决回归分析中的多重共线性（预测变量之间的高度相关性）和过度拟合问题。它是普通最小二乘 (OLS) 回归的扩展。

在普通最小二乘回归中，目标是最小化观察值和预测值之间的平方差之和。但是，当预测变量之间存在高度相关性时，OLS 回归可能对数据中的微小变化很敏感，并可能产生不可靠或不稳定的估计值。

岭回归向普通最小二乘目标函数引入了惩罚项，该惩罚项基于回归系数（不包括截距项）的平方值之和。这个惩罚项，也称为 L2 正则化，添加了一个称为 lambda (λ) 的调整参数，用于控制应用于系数的收缩量。

通过添加惩罚项，岭回归将回归系数缩小到零，减少它们的方差并有助于缓解多重共线性问题。岭回归的效果是它以偏差的小幅增加换取方差的显着减少。这可以提高预测性能和更可靠的估计。

岭回归模型最小化以下目标函数：

最小化 [观察值和预测值之间的平方差之和] + lambda * [平方系数之和]

lambda 的值决定了应用的正则化量。较大的 lambda 值将更多地收缩系数，而较小的 lambda 值将导致较小的收缩。可以使用交叉验证等技术确定 lambda 的最佳值。

岭回归在处理具有大量预测变量的数据集时特别有用，尤其是当这些预测变量高度相关时。它有助于稳定回归估计，并且与此类场景中的普通最小二

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其中r=size(A,1)该语句返回的时矩阵A的行数， c=size(A,2) 该语句返回的时矩阵A的列数。%b是岭回归模型中的系数向量β=[β0，β1，β2，...，βn],β0是常数项，β1到βn是自变量x1到xn对应的系数。当有两个输出参数时，size函数将矩阵的行数返回到第一个输出变量r，将矩阵的列数返回到第二个输出变量c。当只有一个输出参数时，返回一个行向量，该行向量的第一个元素时矩阵的行数，第二个元素是矩阵的列数。%k是岭参数，岭参数不同，岭回归模型不同，要选取合适的岭参数。
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题目给出数据如图： 前7列为因变量，最后一列为函数值。 对其做岭回归分析。 需要用到matlab自带的函数ridge()。 函数参数解释： b=ridge(y,x,k,s); %b是岭回归模型中的系数向量β=[β0，β1，β2，...，βn],β0是常数项，β1到βn是自变量x1到xn对应的系数 %y是因变量向量 %x是自变量矩阵，x=[x1,...,xn],每个xi都是列向量 %k是岭参数，岭参数不同，岭回归模型不同，要选取合适的岭参数 %s这个位置的参数只能填0或1，或者不填默认为0。0表示输出的系数
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岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。是由Hoerl和Kennard于1970年提出的[Hoerl&Kennard1970]。自1970年以来，这种估计的研究和应用得到广泛重视，成为目前最有影响的一种有偏估计。
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