量化投资常用词汇解释

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金融知识

1. 隐含波动率

2. 我们想知道下面的一只期权的价格：

• 当前价 spot : 2.45
• 行权价 strike: 2.50
• 到期期限 maturity : 0.25
• 无风险利率 r : 0.05
• 波动率 vol : 0.25

关于这样的简单欧式期权的定价，有经典的Black - Scholes [1] 公式：

数学知识：

标准正态分布的累计概率密度函数