2017年智能投顾调查报告

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分4个章节介绍:
1.市场现状分析
2.市场案例
3.模型原理分析
4.一些思考

1.市场现状分析

市场概况


什么是ETF:

1.兼具封闭式和开方式两种特点:既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,又可以像封闭式基金一样在证券交易所上按市场价格买卖ETF份额。
2.交易灵活,存在套利:本质是指数基金,但区别于传统的指数基金一天内只能申购赎回一次,而且申购赎回天数较长;ETF在交易所上市交易,一天内可以随时交易多次。
3.交易成本低:相对于主动型的基金,不需要雇佣投研团队,管理费用低;而且指数投资倾向于长期投资,不需要像主动型投资一样频繁调仓,所以交易成本相对低。
4.透明性高:ETF采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率;盘中每15秒更新指数值及估计基金净值供投资人参考,投资人可随时以贴近基金净值的价格买卖。

5.国内ETF基金有108只,基本以国内股票为主。

6.美国ETF基金1700多只,标的种类多,地域广,产业丰富。目标涵盖股票、债券、期货,投资地区包含单一国家、地区或全球,产业则包含生物科技、医疗、能源、金融、贵金属、基本金属、农产品、电信及不动产等。

2.市场案例

1.宜信投米RA




2.招商银行摩羯智投





3.模型原理分析

模型原理分析:
1.构建客户画像,比如客户的风险承受能力和投资倾向性,以风险测评问卷形式获得相关因子。
2.构建产品画像,如预期年化收益率、波动率和产品收益相关性矩阵,定时更新。
3.基于MarkowitzPortfolio Theory的模型:由产品画像计算出各类产品组合配比的策略表,定时更新。
4.客户画像与策略表进行匹配,推送组合配比和预期收益。




4. 一些思考


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