分布函数和概率密度函数的区别

首先，要搞清楚研究对象的类型，是离散的随机变量，还是连续的随机变量。离散的直接用分布律就可以描述了。直白点，分布律就是分布的规律，X取各个值各占的概率都可以由它表示。
为了数学上能统一对随机变量进行研究，我们把离散的和非离散型随机变量统一定义了分布函数：（分布函数的定义我就不多说了）
为什么要定义分布函数，是因为在很多情况下，我们并不想知道在某样东西在某个特定的值的概率，顶多想知道在某个范围的概率，于是，就有了分布函数的概念。
那么，X落在（x1，x2）上的概率就可以知道了。通常情况下，离散的随机变量分布函数，只要知道分布律，大多都是用数字可以马上表示出来。书上的例子很多，就不举了。

概率密度，书上有正规定义，如果不明白，你就把它想做是分布函数F(x)对x求导，如果在x处连续的话。反之，知道概率密度函数，通过负无穷到x的积分，也可以求得分布函数。

原文：http://www.zybang.com/question/cbfd33fd3d3907d9b24640e770c18e73.html