与k-means一样,给定的训练样本是,我们将隐含类别标签用表示。与k-means的硬指定不同,我们首先认为是满足一定的概率分布的,这里我们认为满足多项式分布,,其中,有k个值{1,…,k}可以选取。而且我们认为在给定后,满足多值高斯分布,即。由此可以得到联合分布。
整个模型简单描述为对于每个样例,我们先从k个类别中按多项式分布抽取一个,然后根据所对应的k个多值高斯分布中的一个生成样例,。整个过程称作混合高斯模型。注意的是这里的仍然是隐含随机变量。模型中还有三个变量和。最大似然估计为。对数化后如下:
这个式子的最大值是不能通过前面使用的求导数为0的方法解决的,因为求的结果不是close form。但是假设我们知道了每个样例的,那么上式可以简化为:
这时候我们再来对和进行求导得到:
就是样本类别中的比率。是类别为j的样本特征均值,是类别为j的样例的特征的协方差矩阵。
实际上,当知道后,最大似然估计就近似于高斯判别分析模型(Gaussian discriminant analysis model)了。所不同的是GDA中类别y是伯努利分布,而这里的z是多项式分布,还有这里的每个样例都有不同的协方差矩阵,而GDA中认为只有一个。
之前我们是假设给定了,实际上是不知道的。那么怎么办呢?考虑之前提到的EM的思想,第一步是猜测隐含类别变量z,第二步是更新其他参数,以获得最大的最大似然估计。用到这里就是:
循环下面步骤,直到收敛: { (E步)对于每一个i和j,计算 (M步),更新参数: } |
在E步中,我们将其他参数看作常量,计算的后验概率,也就是估计隐含类别变量。估计好后,利用上面的公式重新计算其他参数,计算好后发现最大化最大似然估计时,值又不对了,需要重新计算,周而复始,直至收敛。
的具体计算公式如下:
这个式子利用了贝叶斯公式。
这里我们使用代替了前面的,由简单的0/1值变成了概率值。
对比K-means可以发现,这里使用了“软”指定,为每个样例分配的类别是有一定的概率的,同时计算量也变大了,每个样例i都要计算属于每一个类别j的概率。与K-means相同的是,结果仍然是局部最优解。对其他参数取不同的初始值进行多次计算不失为一种好方法。
下面累述一下K-means与EM的关系,首先回到初始问题,我们目的是将样本分成k个类,其实说白了就是求每个样例x的隐含类别y,然后利用隐含类别将x归类。由于我们事先不知道类别y,那么我们首先可以对每个样例假定一个y吧,但是怎么知道假定的对不对呢?怎么评价假定的好不好呢?我们使用样本的极大似然估计来度量,这里是就是x和y的联合分布P(x,y)了。如果找到的y能够使P(x,y)最大,那么我们找到的y就是样例x的最佳类别了,x顺手就聚类了。但是我们第一次指定的y不一定会让P(x,y)最大,而且P(x,y)还依赖于其他未知参数,当然在给定y的情况下,我们可以调整其他参数让P(x,y)最大。但是调整完参数后,我们发现有更好的y可以指定,那么我们重新指定y,然后再计算P(x,y)最大时的参数,反复迭代直至没有更好的y可以指定。
这个过程有几个难点,第一怎么假定y?是每个样例硬指派一个y还是不同的y有不同的概率,概率如何度量。第二如何估计P(x,y),P(x,y)还可能依赖很多其他参数,如何调整里面的参数让P(x,y)最大。这些问题在以后的篇章里回答。
这里只是指出EM的思想,E步就是估计隐含类别y的期望值,M步调整其他参数使得在给定类别y的情况下,极大似然估计P(x,y)能够达到极大值。然后在其他参数确定的情况下,重新估计y,周而复始,直至收敛。
上面的阐述有点费解,对应于K-means来说就是我们一开始不知道每个样例对应隐含变量也就是最佳类别。最开始可以随便指定一个给它,然后为了让P(x,y)最大(这里是要让J最小),我们求出在给定c情况下,J最小时的(前面提到的其他未知参数),然而此时发现,可以有更好的(质心与样例距离最小的类别)指定给样例,那么得到重新调整,上述过程就开始重复了,直到没有更好的指定。这样从K-means里我们可以看出它其实就是EM的体现,E步是确定隐含类别变量,M步更新其他参数来使J最小化。这里的隐含类别变量指定方法比较特殊,属于硬指定,从k个类别中硬选出一个给样例,而不是对每个类别赋予不同的概率。总体思想还是一个迭代优化过程,有目标函数,也有参数变量,只是多了个隐含变量,确定其他参数估计隐含变量,再确定隐含变量估计其他参数,直至目标函数最优。