matlab中的burg算法

 

    Burg算法曾一度被称为最大熵谱算法。其基本思想是利用向前滤波误差f_n,t和向后滤波误差b_n,t，求出保证平均滤波误差功率为最小的a_nn，再按levinson算法计算a_ni。若观测时序{x_{t}是AR序列时，levinson算法和burg算法相差不大。Burg算法得到的模型参数在计算AR谱时出现谱线分裂现象，特别是当信噪比较高，正弦波的起始相位为1/4个半周期的奇数倍、在L/4长度内有奇数个正弦成分的谐波以及n/N较大时，谱线分裂现象有出现。}

 

    matlab中，arburg()函数的用法。ar_coeffs = arburg(data,order)，[ar_coeffs,NoiseVariance] = arburg(data,order)。

对于ar模型，有滤波器的如下example：A=[1 -2.7607 3.8106 -2.6535 0.9238];% AR(4) coefficients

y=filter(1,A,0.2*randn(1024,1)); % Filter a white noise input to create AR(4) process
ar_coeffs=arburg(y,4);%compare the results in ar_coeffs to the vector A.

A对应的AR(4)模型为y(n)-2.7607y(n-1)+3.8106y(n-2)-2.6535y(n-3)+0.9238y(n-4)