概述
ts(gm,frequency=12,start=c(1975,1))
这个命令表示:
- frequency=12表明时间单位为年,而且在每一个时间单位中有12个均匀间隔的观察值。
因此gm是月数据,在金融数据中,常用的有月收益率数据。
- start=c(1975,1)表示开始时间为1975年1月。
- gm应是列数据,而不能是多列金融数据。而且gm在数据框中选择出来时,应有日期在同一个数据框中。
frequency和start
frequency和start是R中ts()函数产生时间序列对象需要的两个基本参数。
frequency的用法
- frequency=4表明时间单位是年,每一个时间单位中有4个季节观察值。
- frequency=365表明时间单位是年,每一个时间单位中有365个日期观察值。
若样本容量T<365,则可用frequency=T表示。
start的用法
若ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1))建立时间序列。
但是,若用 ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1),end(201