数据预测算法-ARIMA预测

简介

ARIMA： AutoRegressive Integrated Moving Average

ARIMA是两个算法的结合：AR和MA。其公式如下：

是白噪声，均值为0， C是常数。 ARIMA的前半部分就是Autoregressive：， 后半部分是moving average：。 AR实际上就是一个无限脉冲响应滤波器（infinite impulse resopnse）, MA是一个有限脉冲响应（finite impulse resopnse），输入是白噪声。

ARIMA里面的I指Integrated（差分）。 ARIMA（p,d,q）就表示p阶AR，d次差分，q阶MA。 为什么要进行差分呢？ ARIMA的前提是数据是stationary的，也就是说统计特性（mean，variance，correlation等）不会随着时间窗口的不同而变化。用数学表示就是联合分布相同：