模型评估：ROC与AUC

 

l  ROC曲线

	预测
					1	0	合计
实际	1				True Positive（TP）	False Negative（FN）	Actual Positive(TP+FN)
	0				False Positive（FP)	True Negative(TN)	Actual Negative(FP+TN)
合计					Predicted Positive(TP+FP)	Predicted Negative(FN+TN)	TP+FP+FN+TN

于是我们得到四个指标，分别为：真阳、伪阳、伪阴、真阴。

 

ROC空间将伪阳性率（FPR）定义为 X 轴，真阳性率（TPR）定义为 Y 轴。

这两个值由上面四个值计算得到，公式如下：

　　TPR：在所有实际为阳性的样本中，被正确地判断为阳性之比率。TPR=TP/(TP+FN)

FPR：在所有实际为阴性的样本中，被错误地判断为阳性之比率。FPR=FP/(FP+TN)

 

放在具体领域来理解上述两个指标。如在医学诊断中，判断有病的样本。那么尽量把有病的揪出来是主要任务，也就是第一个指标TPR，要越高越好。而把没病的样本误诊为有病的，也就是第二个指标FPR，要越低越好。不难发现，这两个指标之间是相互制约的。如果某个医生对于有病的症状比较敏感，稍微的小症状都判断为有病，那么他的第一个指标应该会很高，但是第二个指标也就相应地变高。最极端的情况下，他把所有的样本都看做有病，那么第一个指标达到1，第二个指标也为1。

 

l  AUC

AUC值为ROC曲线所覆盖的区域面积，显然，AUC越大，分类器分类效果越好。

AUC = 1，是完美分类器，采用这个预测模型时，不管设定什么阈值都能得出完美预测。绝大多数预测的场合，不存在完美分类器。

0.5 < AUC < 1，优于随机猜测。这个分类器（模型）妥善设定阈值的话，能有预测价值。

AUC = 0.5，跟随机猜测一样（例：丢铜板），模型没有预测价值。

AUC < 0.5，比随机猜测还差；但只要总是反预测而行，就优于随机猜测。

 

l  P-R & F1

precision查准率：判定为正例的样本当中有多少实际为真

 

 

 

Recall查全率或召回率：被正确分类的样本中有多少为真

 

 

 

F1调和平均：

 

 

 

Fβ加权调和平均：

 

 

β>1: Recall(查全)有更大影响, 宁可错杀无辜也不能放过坏人

β<1: Precision(查准)有更大影响, 尽可能一查一个准减少冤假错案

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