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投资理论
文章平均质量分 91
domodo2012
这个人很懒,什么都没留下,除了那点代码。
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自用的资产组合多因子业绩归因框架
参考 fama-french 因子模型与 barra 模型,建立自己的资产组合业绩归因模型原创 2021-02-02 11:57:58 · 1815 阅读 · 1 评论 -
市场观察及其定期量化报告概述
券商定期报告中,观察市场特性的常规方法综述原创 2021-02-02 11:51:45 · 1088 阅读 · 0 评论 -
金融网络数据库本地化框架概述
关于将金融投资类网络数据库 **share 的部分内容本地化的框架概述原创 2021-01-24 13:44:09 · 226 阅读 · 0 评论 -
Fama-French 三因子模型介绍、修改与框架搭建
ff三因子模型的复现原创 2021-01-21 11:09:11 · 20326 阅读 · 2 评论 -
谈谈基本面的量化
谈谈基本面的量化Alpha2017-03-02黄瑞庆:博时基金管理有限公司指数与量化投资部总经理兼基金经理。从2002 年起先后在融通基金、长盛基金等多家资产管理机构从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、股票投资部量化投资组投资总监。演讲内容:其实关于量化投资方面,我们很多的超额收益都来自于市场面,我非常钦佩鲁明他一直在基本面里面投入了大量的时间、精力。在我们看到的卖方的研究里也是非常有价值的,也是非常少见的投...转载 2020-12-06 10:56:06 · 1583 阅读 · 0 评论 -
极简投资技术史 (to be continue)
1、交易模型的三个层次1)基于市场的表面信息建立模型1-1)概念:比如趋势、周期、形态、指标等1-2)特点:1-2-1)数据获取、模型构建相对方便,技术门槛相对较低。1-2-2)理论基础是:市场行为消化一切信息、价格以趋势方式波动、历史会重演。但是1-2-3)使用方式灵活,通用性较高,使用效果与使用者自身经验有较大关系。1-3)发展简介(西方视角)1-3-1)20世纪初出现的道氏理论及股票指数,奠定了现代技术分析的基础。1-3-2)1948年,汇总当时技术分析方法的《股市趋势技术分析》(原创 2020-12-14 11:04:47 · 224 阅读 · 1 评论 -
因子类投资模型框架简介(待续)
一、capm模型1964年由夏普(Willim Sharpe)提出的capm模型奠定了本类模型的方向与基础。它在若干理想化假设下,将资产的收益率分成无风险收益和风险收益,后者与市场整体风险的关系用一个“弹性系数beta”表示,即:ri−rf=β(rm−rf)+ϵir_{i} - r_f = \beta (r_{m}-r_f) + \epsilon_{i}ri−rf=β(rm−rf)+ϵi二、apt模型1976年由罗斯(Steven Ross)提出的apt模型扩展了capm模型,放松了ca原创 2020-12-22 10:29:56 · 1722 阅读 · 0 评论