打造属于自己的量化投资系统12——基于backtrader框架的交易管理

backtrader是一个优秀的量化测试框架，但是无法实战环境各种特殊的需求，例如仓位管理、交易信息管理等。冰山量化系统是基于backtrader进行二次开发以满足与实战需求。案例是基于tick数据进行实时模拟交易。

# -*- coding: utf-8 -*-
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        ***冰山量化交易系统***
        
Created on Wed Jun 10 12:00:56 2020

@作者: juexing2020
@微信号：sleeping2020
@博客：https://blog.csdn.net/dreamchina8888
@网站地址：www.juexing2020.com
"""

import datetime  # For datetime objects

import backtrader as bt
from utilclient.reportutil import ReportUtil
from utilclient.fileutil import FileUtil

from feedsextend.csvtick import CSVTick


class TestStrategy(bt.Strategy):
    '''
    基于tick数据股票交易
    '''
    

     # 可配置策略参数
    params = dict(
        pstake = 100 # 单笔交易股票数目
    )
    def __init__(self):
        self.open_price=self.datas[0].open
        self.close_price=self.datas[0].close
        self.current_price=self.datas[0].current_price
    

    def next(self):
        
        for i, d in enumerate(self.datas):
            buy_price=0.0#买入价格
            buy_size=0#买入股票数量
            sell_price=0.0#卖出价格
            sell_size=0#卖出股票数量
          
            #当前价格大于昨天价格买入
            if self.current_price[0]>self.close_price[-1]:
                self.buy(data = d, size = self.p.pstake) # 买买买
                buy_price=self.current_price[0]
                buy_size=self.p.pstake

            #仓位
            pos = self.getposition(d)
            if len(pos):
                #当前价格小于等于昨天收盘价卖出
                if self.current_price[0]<=self.close_price[-1]:
                    self.sell(data = d,size = self.p.pstake)
                    sell_price=self.current_price[0]
                    sell_size=self.p.pstake
            
            
            trade_date=self.datas[0].datetime.datetime(0)
            stock_code=d._name
            #交易记录报告，输出到excel中
            ReportUtil.tradeReport(trade_date,stock_code,buy_price,buy_size,sell_price,sell_size,pos)
            
            

    def stop(self):
        pass


#股票tick数据
#,id,datetime,close,high,low,open,volume,money,current_price,bid_buy_price,bid_sell_price,
#buy_volume1,buy_price1,buy_volume2,buy_price2,buy_volume3,buy_price3,buy_volume4,
#buy_price4,buy_volume5,buy_price5,sell_volume1,sell_price1,sell_volume2,sell_price2,
#sell_volume3,sell_price3,sell_volume4,sell_price4,sell_volume5,sell_price5

FileUtil.deleteFile('..\\report\\000002.sz.xls')
cerebro=bt.Cerebro()
datapath='..\\datas\\000002.sz.tick'
data=CSVTick(dataname=datapath,
             fromdate = datetime.datetime(2020, 6, 1),
             todate = datetime.datetime(2020, 9, 1),
             nullvalue=0.0,
             dtformat=('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
             timeframe=bt.TimeFrame.Seconds,
             datetime=2,
             close=3,
             high=4,
             low=5,
             open=6,
             volume=7,
             openinterest=-1,
             current_price=9)
   
datatest=cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
cerebro.broker.set_cash(100000.0)
# 设置佣金为零
cerebro.broker.setcommission(commission=0.00)
cerebro.run(maxcpus = 1)
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
#cerebro.plot()