量化
量化研究
Theory D
这个作者很懒,什么都没留下…
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聚宽函数库
聚宽 自建函数库原创 2023-05-11 13:52:58 · 359 阅读 · 0 评论 -
Two Sigma Presents Deep Learning for Sequences in Quantitative Finance
搬运 Two Sigma 网络分享的Deep Learning for Sequences in Quantitative FinanceTwo Sigma Presents Deep Learning for Sequences in Quantitative Finance转载 2021-11-30 09:20:26 · 176 阅读 · 0 评论 -
一种日内分时走势量化编码方法
日内的走势对于的预测有较好的指向性。但是分时图中的数据量较大,除非画图,否则很难直观反映日内情况,更不利于量化分析。本方法不限于量化价格,可用于任意相似指标。我们利用数值进制的特性,设计了一种日内分式走势的量化方法。主要的思路如图所示:横坐标为日内时间轴,如果取分钟数据,则有240点,将横坐标等分为N段,上图中N=4。随着时间的推移,我们认为越接近当日收盘价的价格越重要,则横坐标每一段的...原创 2020-04-01 11:01:33 · 2073 阅读 · 0 评论 -
回测验证——基于周内效应和市场状态的A股择时策略
海通证券量化团队 “海量”专题(161)——基于周内效应和市场状态的A股择时策略其主要思路是:按照周天数,统计历史指数收益率,如图其研究结论是, 周一交易策略。若每周五收盘市场处于上涨市(收盘价高于20日均线,或两日累计收益率为正)则做多,持有至下周一收盘平仓,否则做空或空仓,其他时间不交易。 周二、周三交易策略。我们将周二、周三视作对周一市场表现的修正。若今日...原创 2020-03-31 13:38:19 · 1018 阅读 · 1 评论 -
基金数据爬取与分析评估
目录基金数据爬取参考代码遇到的坑基金数据分析参考代码结果分析基金数据爬取以前聚宽还没有全部基金的历史数据,于是利用网上的代码,利用爬虫方式从东方财富抓取数据,虽然网上代码很多,不过错误也很多,坑不少。参考代码##参考代码链接 https://www.jianshu.com/p/d79d3cd62560##修改内容:日期改为datetime,数据采用dataframe,value为flo...原创 2020-03-25 11:59:28 · 2000 阅读 · 0 评论